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文檔簡介
1、作為投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的有效手段，行業(yè)配置策略在證券投資基金積極管理及風(fēng)險(xiǎn)控制中有著重要的地位。本文在介紹了行業(yè)分類方法、回顧行業(yè)配置理論之后，引入了基于馬科維茨均值-標(biāo)準(zhǔn)差的有效邊界概念，并將這一概念創(chuàng)造性的應(yīng)用于證券投資組合行業(yè)配置在分散風(fēng)險(xiǎn)這一作用上的有效性分析中去。在根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)得出有效邊界之后，以部分晨星評級五星級基金作為樣本進(jìn)行實(shí)證研究，用來分析、比較同一只基金在不同時點(diǎn)上的行業(yè)配置有效性及同類基金行業(yè)配置有效性。實(shí)證研究表明
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