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1、天津大學(xué)碩士學(xué)位論文天氣風(fēng)險管理與天氣衍生產(chǎn)品定價研究姓名：李霄申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：張維201112ABSTRACTWeatherriskistheuncertaintywhichisbroughtbyweatherandclimatechangetopeople’SlivesandpropertyproductionandbusinessactivitiesandeconomicdevelopmentAcc
2、ordingtotheprobabilityofoccurrenceofweatherriskandtheconsequencesofit，theweatherriskcanbedividedintothreecategoriesTheyaretheweatherdisasterrisk，thegeneralweatherriskandclimatechangerisksForthegeneralweatherrisk，traditio
3、nalriskmanagementstrategiesarenotwellavoid，andweatherderivativescanbeverygoodtoavoidsuchrisksWeatherderivativesarethenewderivativeproductswhicharebasedonthebasicvalueofthetemperature，windspeed，humidityrainfall，snowfallan
4、dotherweatherconditionsofacertainregionInChina，thestudyofweatherderivativesisstillinitsinfancytheweatherderivativesmarkethasnotbeenestablishedInthispaper，westudythepapersofpricingofweatherderivativesbothhomeandabroad，sel
5、ectthetemperaturedatafromJanuary1，2000toDecember31，2009inTianjin，useOrnsteinUhlenbeckprocesstoestablishthestochasticmodeloftemperature，estimatetheparametersofthemodel，gettheparametersdistributionofthetemperature，predictt
6、hetemperaturewiththeMonteCarlomethodThentakeapowercompanyinTianjinforexample，applyriskneutralpricingmethodforpricingweatherderivativesTheresultsshowthatwithdeadlineoftheoptionapproaching，thetemperatureinTianjinandthevalu
7、eoftheoptionpriceareincreasinglyclosePowercompaniesshouldbuyoptionstohedgeinordertoavoidtemperaturechangesencounteredbyenterprisesduetofmancialriskThisshowsthattheMonteCarlomethodisagoodmethodforthepricingofoptionsforthe
8、temperaturederivativesinChina，anditprovidessomereferencevaluetotheresearchofChina’StemperaturederivativesButwealsonotethatthephysicalformationoftemperatureisextremelycomplexespeciallyinChinaThestudyofthetechnicaldesignof
9、temperatureoptionsisnotenough，weneedtofurtherexplorethetheoryandpracticeWeatherriskistheuncertaintywhichisbroughtbyweatherandclimatechangetopeople’SlivesandpropertyproductionandbusinessactivitiesandeconomicdevelopmentAcc
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