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文檔簡介
1、廈門大學(xué)碩士學(xué)位論文加權(quán)平滑支持向量機(jī)及外匯數(shù)據(jù)的實(shí)證分析姓名：李傳宗申請學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：模式識(shí)別與智能系統(tǒng)指導(dǎo)教師：席斌20080501ABSTRACTAsanimportantpartofinternationalfinance，exchangerateisalwaysthehottopicfordiscussionandresearchSinceJuly7of2005，Chinahasimplementedanewexchan
2、geratesystemthatadjuststheexchangerateonbasisofthesupplyanddemandofthemarketaswellasareferenceofcurrenciesItisasupervisoryfloatingsystemThenewsystemleadstoanincreaseoffrequencyandunstablefluctuationofexchangerate，whichha
3、snegativeinfluencesonourfinancialsystemTheseleadtoanincreaseoftheexchangerateriskandtheinstabilityoffinancialmarket，andprickingupspeculationTherefore，itisindispensabletoestablishapromptandaccurateexchangerateforecastmode
4、ltocapturethefluctuationofRMB／USDexchangerateincertainfutureperiodFirstlythispaperdiscussesthedevelopmentofexchangerateforecastingmethods，theapplicationofSupportVectorMachine(SVM)inforecastanditslimitationsThenthispaperd
5、escribesthetheoryofSVM，SmoothingSVMAlgorithmandintroducesthetheoryofLocallyWeightedRegression(LWR)Next，byanalyzingthelimitationthatSVMhasthesamepenaltyconstant(C)fordifferenttrainingpointsintheactualapplication，wedosomei
6、mprovementinthemodelMeanwhile，theoriginaloptimizationproblemwithconstrainsistransformedtoanunconstrainedconvexquadraticprogrammingproblemsTherefore，anewsolutionisobtained，whichiscalledWeightedSmoothingSupportVectorMachin
7、e(WSSVR)AnditsefficienciesareprovedbytwosimulationsOnbasisoftheanalyzedclassictheoriesofforeignexchangerateandthecharactersofRMB，inthefourthpartofthethesis，10macroeconomicindexesofChinaandUSAarepresentedasthefactorsofinf
8、luencingRMB／USDexchangerateThenaWSSVRexchangerateforecastmodelisestablishedbasedonthese10structuredvariablesToapplythemodel，datafromJan1999toMar2008arequotedtomakeempiricalresearchonexchangerateTheresultindicatesthatthef
9、orecastprecisionofWSSVRisbetterthanthatofstandardSVRTheMAPEofitisonly0298％，showingtheforecastvaluesfittheactualonesverywellandthissolutionisfeasibleLast，thisthesistriestooptimizethestructuredvariablesTheevaluatingindicat
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