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文檔簡介
1、隨著我國利率市場(chǎng)化的步伐逐漸加快，市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)日漸增大，如何應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)便成為迫在眉睫的問題。中金所國債期貨仿真交易合約的推出，說明國債期貨這一利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具或?qū)⒑芸熘匦律鲜?，以解決市場(chǎng)無力對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)的問題。
國債期貨不僅因其結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，其定價(jià)難度較高，且由于其交割特點(diǎn)，使其具有不同種類的選擇權(quán)，其中質(zhì)量選擇權(quán)影響最為顯著。但因國債期貨本質(zhì)為利率衍生品的一種，利率期限結(jié)構(gòu)理論為國債期貨的定價(jià)指明了方向。通過模擬未來瞬
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