基于均值回歸模型的統(tǒng)計套利策略及優(yōu)化.pdf_第1頁
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1、指導小組成員名單應堅剛謝踐生李榮敏吳波教授副教授副教授副研究員基于均值回歸模型的統(tǒng)計套利策略及優(yōu)化陳其然1 1 2 1 0 1 8 0 0 4 7金融碩士摘要：量化投資是目前非常流行的一種投資策略，它也可以被理解成統(tǒng)計套利，即通過對歷史數(shù)據(jù)的分析、統(tǒng)計總結(jié)出一套交易的策略。價格向均值回歸的現(xiàn)象是一種非常常見的現(xiàn)象，均值回歸模型與隨機游走模型都被用來對股票價格的走勢進行解釋。在均值回歸模型下，股票的價格不再是不可預測的，而是遵循了一定的規(guī)

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