利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)對股票市場進(jìn)行預(yù)測與分析的研究.pdf

1、股票市場是一個充滿了機(jī)遇與陷阱的地方。自從1990年起,股票公開在上海、深圳兩地發(fā)行以來,炒股票已經(jīng)成為國人日常經(jīng)濟(jì)行為的中的一部分。雖然股票的收益可以非常高,但是股票同樣具有著高風(fēng)險。在這種形勢下,越來越的投資人和投資機(jī)構(gòu)開始關(guān)注于對于股市行情的走向,試圖通過股票背后大量的數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)對股票走勢的預(yù)測。在這種形勢下,對股票市場內(nèi)在規(guī)律的研究和預(yù)測具有著極其重要的理論意義和實(shí)用價值。
　　本文試圖通過利用BP(BackPropaga

2、tion)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行對股票的分析和預(yù)測。股市是一個非常復(fù)雜的非線性的動力學(xué)系統(tǒng),而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有很強(qiáng)的非線性逼近能力和自學(xué)、自適應(yīng)等特性。通過整理股票價格歷史數(shù)據(jù),并使BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù),可以有效的找到股票市場價格變動的規(guī)律,來達(dá)到預(yù)測股票未來價格趨勢的目的。
　　本文分析了使用BP網(wǎng)絡(luò)對股市價格進(jìn)行預(yù)測分析中的原理,建立三層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立對股票的預(yù)測模型。在實(shí)驗(yàn)中,通過對BP網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的調(diào)整,以達(dá)到比較好的學(xué)習(xí)效果。再