基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票預(yù)測(cè)分析和研究.pdf

1、股票是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，從誕生的那天起就牽動(dòng)著數(shù)以千萬投資者的心。高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)是股票投資的特征，個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者時(shí)刻關(guān)心股票行市，分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，試圖預(yù)測(cè)股票的發(fā)展趨勢(shì)。股票市場(chǎng)是一個(gè)復(fù)雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，利用傳統(tǒng)的時(shí)間序列預(yù)測(cè)技術(shù)預(yù)測(cè)效果并不理想。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)不依賴于模型的自適應(yīng)函數(shù)估計(jì)器，不需要模型就可以實(shí)現(xiàn)任意的函數(shù)關(guān)系。目前，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)逐漸成為非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)預(yù)測(cè)與建模的強(qiáng)有力的工具。 本文通過研究數(shù)據(jù)挖掘算法即神經(jīng)網(wǎng)

2、絡(luò)在股票價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用，來尋求數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與股票預(yù)測(cè)的結(jié)合點(diǎn)。本文借助神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)非線性函數(shù)的逼近能力，提出基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票價(jià)格預(yù)測(cè)模型，通過對(duì)比傳統(tǒng)的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法，證實(shí)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法用于股票預(yù)測(cè)的可行性及有效性。 本課題的理論意義在：(1)探究新的股票投資風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估技術(shù)，豐富和完善股票投資風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估方法發(fā)體系；(2)將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)引入股票投資風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，有利于推動(dòng)股票投資風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估方法的發(fā)展。本項(xiàng)目