帶置信區(qū)間的短期電價(jià)預(yù)測(cè)方法.pdf

1、電價(jià)作為反映電力市場(chǎng)運(yùn)行狀況的核心指標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，從中獲取盡量多的信息，是所有市場(chǎng)參與者和市場(chǎng)研究人員追求的目標(biāo)。但由于電價(jià)在電力市場(chǎng)中的形成機(jī)理復(fù)雜，使得電價(jià)序列呈現(xiàn)出均值回復(fù)、異方差、多周期、跳躍和尖峰等特性，直接導(dǎo)致預(yù)測(cè)困難和預(yù)測(cè)精度不理想。而且傳統(tǒng)的單點(diǎn)預(yù)測(cè)值難以有效指導(dǎo)市場(chǎng)參與者選擇交易策略，也無(wú)法為電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供監(jiān)管和調(diào)控的依據(jù)，從而存在著先天的不足。所以如何有效的對(duì)電價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè)，充分獲取有關(guān)信息，是電力市場(chǎng)環(huán)境下

2、最重要的研究?jī)?nèi)容之一。 在充分了解電價(jià)預(yù)測(cè)的研究背景、電價(jià)的形成機(jī)理和序列特征后，本文選擇了基于ANFIS和帶置信區(qū)間的小波-ARIMA(或簡(jiǎn)稱“WARIMA”)兩種方法進(jìn)行電價(jià)預(yù)測(cè)研究。在詳細(xì)介紹各模型原理的基礎(chǔ)上，分別對(duì)加州電力市場(chǎng)平穩(wěn)時(shí)期和危機(jī)時(shí)期的電價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè)，經(jīng)過(guò)結(jié)果對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，無(wú)論在預(yù)測(cè)精度還是信息獲取上，WARIMA模型都具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)越性。WARIMA以小波多分辨率分析為預(yù)處理工具、以ARIMA為主模型，可以得到帶