基于混沌時(shí)間序列的玉米期貨價(jià)格預(yù)測(cè)研究.pdf

1、玉米具有糧食作物屬性、飼料作物屬性、能源作物屬性三大屬性，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位越來(lái)越高。玉米期貨市場(chǎng)是在現(xiàn)貨市場(chǎng)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，雖然它具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的功能，但是它也會(huì)給投資者帶來(lái)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是玉米期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的核心。玉米期貨價(jià)格系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性和外部影響因素的多變性，使得傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法不能滿足玉米期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的需要。因此，本文針對(duì)玉米期貨市場(chǎng)的非線性特征，結(jié)合混沌理論與支持向量機(jī)理論，通過(guò)噪聲消除、相

2、空間重構(gòu)、建立預(yù)測(cè)模型，對(duì)玉米期貨價(jià)格時(shí)間序列進(jìn)行分析與預(yù)測(cè)。
　　 1)總結(jié)了國(guó)內(nèi)外期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的研究現(xiàn)狀，并對(duì)各種預(yù)測(cè)方法進(jìn)行了評(píng)價(jià)。重點(diǎn)從相空間重構(gòu)、混沌性質(zhì)識(shí)別、混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法三個(gè)方面介紹了混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)的基本理論。
　　 2)從噪聲平滑、線性趨勢(shì)消除及標(biāo)準(zhǔn)化三個(gè)方面對(duì)影響數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了研究。重點(diǎn)討論了噪聲平滑，通過(guò)對(duì)比分析，選擇了小波分析方法中的非線性閾值法對(duì)玉米期貨時(shí)間序列進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，

3、結(jié)果令人滿意；結(jié)合本文研究的實(shí)際問(wèn)題，進(jìn)行了貨幣總量線性趨勢(shì)消除，使得后續(xù)研究能夠在一個(gè)更加真實(shí)的基礎(chǔ)上展開(kāi)；最后，引入極差標(biāo)準(zhǔn)化的概念，以避免數(shù)據(jù)劇烈波動(dòng)給模型帶來(lái)的影響。
　　 3)針對(duì)玉米期貨市場(chǎng)的非線性特征，拋開(kāi)傳統(tǒng)的單變量時(shí)間序列相空間重構(gòu)的思想，充分利用各個(gè)時(shí)間序列所包含的系統(tǒng)信息，采用多變量時(shí)間序列相空間重構(gòu)理論來(lái)處理數(shù)據(jù)。通過(guò)互信息法和最小誤差法計(jì)算出延遲時(shí)間和嵌入維數(shù)，對(duì)重構(gòu)的相空間采用改進(jìn)的小數(shù)據(jù)量法計(jì)算出最

4、大Lyapunov指數(shù)。結(jié)果是玉米期貨市場(chǎng)有大于零的最大Lyapunov指數(shù)，這意味著玉米期貨市場(chǎng)具有明顯的混沌特征和短期的可預(yù)測(cè)性。
　　 4)介紹了支持向量機(jī)回歸原理和最小二乘支持向量機(jī)回歸算法，建立了基于混沌理論和最小二乘支持向量機(jī)的多變量時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型，并應(yīng)用該模型對(duì)玉米期貨的開(kāi)盤(pán)價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè)研究。結(jié)果表明多變量時(shí)間序列最小二乘支持向量機(jī)預(yù)測(cè)模型要優(yōu)于單變量時(shí)間序列最小二乘支持向量機(jī)預(yù)測(cè)模型，這一結(jié)論對(duì)期貨價(jià)格的非線性建