基于生存分析的我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究.pdf

1、在全球化經(jīng)濟(jì)越來(lái)越明顯的二十世紀(jì)后期，世界各國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來(lái)隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步聯(lián)系得越發(fā)緊密起來(lái)，金融風(fēng)險(xiǎn)的控制成為各國(guó)發(fā)展必須深入考慮和研究的問(wèn)題之一。商業(yè)銀行從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)就是具有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，其在面臨金融轉(zhuǎn)型的過(guò)程中是否能夠接受?chē)?yán)峻的考驗(yàn)已成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。尤其是自從2010年以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)始逐步實(shí)行《巴塞爾新資本協(xié)議》，擁有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平已經(jīng)成為商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展的基本要求。
　　 本文

2、首先根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式，將金融風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及資本風(fēng)險(xiǎn)，選取國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家和學(xué)者廣泛認(rèn)可的指標(biāo)，構(gòu)建預(yù)警指標(biāo)體系。其次，根據(jù)選取銀行2007-2011年的年報(bào)，進(jìn)行指標(biāo)數(shù)據(jù)收集，在數(shù)據(jù)收集完畢后，利用多種多元統(tǒng)計(jì)方法和手段如主成分分析、逐步回歸等對(duì)指標(biāo)進(jìn)行降維。然后，選用銀行特許權(quán)價(jià)值作為銀行生存狀態(tài)判定的依據(jù)，利用稅前利潤(rùn)法，計(jì)算得到所有樣本銀行2007-2011年的特許權(quán)價(jià)值數(shù)據(jù)，并依此劃定特許權(quán)價(jià)值閾

3、值、計(jì)算銀行的生存時(shí)間和最終生存狀態(tài)。接著，利用Cox回歸生存分析手段，計(jì)算銀行的生存分析函數(shù)模型。最后，使用灰色預(yù)測(cè)GM(1，1)模型對(duì)2012年的我國(guó)商業(yè)銀行特許權(quán)價(jià)值及生存率進(jìn)行預(yù)測(cè)。
　　 預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn)，生存分析得到的生存率與特許權(quán)價(jià)值預(yù)測(cè)結(jié)果完全一樣，但生存分析方法得到的生存率更具區(qū)分度，綜合了更多因素，更客觀，因此更適合用于實(shí)際分析。
　　 本文將在醫(yī)藥學(xué)上有廣泛應(yīng)用的生存分析模型應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，得到的模型