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文檔簡介
1、金融波動(dòng)的持續(xù)性是金融市場中的一個(gè)重要現(xiàn)象之一，這種持續(xù)性是否具有長記憶性對投資組合的選擇，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的管理等諸多問題有很大幫助。在有效市場假說的框架下，信息對市場波動(dòng)的影響都會(huì)通過市場完善而迅速的反饋機(jī)制及時(shí)地反映到價(jià)格中去，也就是說當(dāng)前信息對未來影響很小。然而，諸多的事實(shí)說明并非如此，往往金融市場的波動(dòng)具有持續(xù)性并且還具有長記憶性。這種記憶性的存在與否會(huì)對金融市場產(chǎn)生重大的影響。本文運(yùn)用長記憶性的FIGARCH模型對中國股市持續(xù)性和長
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