我國(guó)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素的研究.pdf

1、商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的高低會(huì)直接影響到其自身經(jīng)營(yíng)狀況和未來的發(fā)展，較高的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)影響整個(gè)金融體系的穩(wěn)定甚至對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展都有顯著的不良影響，因此加強(qiáng)對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理有著重要意義。加強(qiáng)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)該找到著力的方向，即哪些因素會(huì)影響商行的貸款風(fēng)險(xiǎn)。
　　我國(guó)經(jīng)濟(jì)先經(jīng)歷了迅猛發(fā)展，近幾年進(jìn)入平穩(wěn)期，經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生巨大改變，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)必然隨之改變。銀行需要適應(yīng)新環(huán)境，針對(duì)性的提出在新環(huán)境

2、下貸款風(fēng)險(xiǎn)的。我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)就是貸款風(fēng)險(xiǎn)?；谛畔⒉粚?duì)稱理論下的貸款風(fēng)險(xiǎn)的分析迫在眉睫。而銀行與貸款接受方的信息不對(duì)稱程度很大程度上決定了銀行產(chǎn)生貸款風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)不能到期時(shí)回收貸款的本利和即不良貸款。本文在對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)進(jìn)行分類闡述基礎(chǔ)上，又對(duì)不良貸款的整體現(xiàn)狀進(jìn)行分析并闡述了我國(guó)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。
　　我們把研究的重點(diǎn)放在對(duì)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行定性與定量分析。本文站在商業(yè)銀行的角

3、度，分別從商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)、商業(yè)銀行自身以及貸款相對(duì)方分類探討；并基于2010年末到2015年全國(guó)商業(yè)銀行（不良貸款率）、全國(guó)工業(yè)企業(yè)（工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率）及外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境（GDP增長(zhǎng)率、M2增長(zhǎng)率、以及通貨膨脹率）的季度數(shù)據(jù)，運(yùn)用計(jì)量方法分析了這些因素對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響。
　　我們以對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析結(jié)果為基礎(chǔ)，分別深入探討了商業(yè)銀行、企業(yè)和監(jiān)管部門有哪些方式可以防范控制貸款風(fēng)險(xiǎn)，并基于此提出對(duì)策。對(duì)于我

4、國(guó)商業(yè)銀行自身應(yīng)通過加強(qiáng)對(duì)貸款的管理，具體的方式有：提高商業(yè)銀行從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、健全信貸體制、出臺(tái)合理的激勵(lì)機(jī)制留住人才、精簡(jiǎn)管理層級(jí)提高信息傳遞效率、構(gòu)建符合當(dāng)下經(jīng)濟(jì)條件的貸款風(fēng)險(xiǎn)度量模型；從貸款向?qū)Ψ郊雌髽I(yè)角度講，防范貸款風(fēng)險(xiǎn)的措施中，提高誠(chéng)信意識(shí)與信用水平是重中之重，此外應(yīng)該從拓寬融資渠道、合理使用資金與推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面努力；而政府監(jiān)管部門則應(yīng)該著力于營(yíng)造安全高效的外部市場(chǎng)環(huán)境，具體對(duì)策如下：健全法律法規(guī)、盡快建立覆蓋