商業(yè)銀行貸款組合動態(tài)優(yōu)化模型研究.pdf

1、貸款作為商業(yè)銀行傳統(tǒng)經(jīng)營業(yè)務(wù)以及銀行的主要利潤來源，其帶來的信用風(fēng)險一直是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重點，銀行業(yè)的信用風(fēng)險一旦發(fā)生，將會給金融機構(gòu)乃至整個市場帶來重大損失，更有可能引發(fā)金融危機，因此巴塞爾委員會對于金融機構(gòu)的監(jiān)管一直強調(diào)最低資本金的重要性，最低資本金要求作為金融機構(gòu)風(fēng)險管理的重要支柱，其要求防范信用風(fēng)險的資本額度將占總資本額度的70％。
　　貸款組合管理對銀行的市場競爭力以及盈利水平有著舉足輕重的影響，商業(yè)銀行面臨的貸款組

2、合風(fēng)險主要是由于資產(chǎn)配置的不合理產(chǎn)生的，大多數(shù)銀行只注重貸款組合的收益而忽略本身存在的風(fēng)險，而現(xiàn)實生活中這些被忽略的貸款風(fēng)險已經(jīng)嚴重制約商業(yè)銀行的穩(wěn)定和發(fā)展，因此從多維度分析商業(yè)銀行貸款組合優(yōu)化問題進行研究已成為目前學(xué)術(shù)界和金融機構(gòu)關(guān)注的焦點。
　　本論文以商業(yè)銀行貸款組合優(yōu)化為出發(fā)點，多角度分析貸款組合優(yōu)化模型，在不考慮風(fēng)險遷移下優(yōu)化單期商業(yè)銀行貸款組合配置，選擇出相應(yīng)的Copula函數(shù)，然后推廣至多期貸款組合配置，優(yōu)化整個期間

3、段的貸款組合配置，最后在考慮風(fēng)險遷移的情形下貸款組合配置優(yōu)化問題，深化貸款組合模型，使其更加符合實際情況。
　　本論文共為六章，分為三個層次，第一個層次為提出問題、分析問題，具體包括第一章緒論以及第二章商業(yè)銀行貸款組合優(yōu)化相關(guān)原理;第二個層次為層層遞進研究貸款組合優(yōu)化模型，具體包括第三章基于Copula函數(shù)的商業(yè)銀行貸款組合優(yōu)化模型、第四章商業(yè)銀行多期貸款組合動態(tài)優(yōu)化均值-CVaR模型以及第五章基于信用風(fēng)險遷移的貸款組合優(yōu)化模型，