基于貝葉斯超離散泊松模型的準(zhǔn)備金估計(jì).pdf

1、未決賠款準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司最為重要的負(fù)債項(xiàng)日之一，它提取的是否充足將直接影響到公司的經(jīng)營(yíng)狀況，目前國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)公司都在力求探索如何更精確的提取未決賠款準(zhǔn)備金。對(duì)于未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)，目前國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)際中主要采用的是確定性方法，比如鏈梯法、案均賠款法、賠付率法以及B-F法，但是這些方法常常過(guò)于簡(jiǎn)單直觀而且假設(shè)條件過(guò)于理想。由于隨機(jī)性模型能夠提供未決賠款準(zhǔn)備金的點(diǎn)估計(jì)、區(qū)間估計(jì)及相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，近年來(lái)隨機(jī)模型則越來(lái)越頻繁的被應(yīng)用于非壽險(xiǎn)未

2、決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)中。
　　本文則以未決賠款準(zhǔn)備金的確定性模型為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行先驗(yàn)分布假設(shè)、建立聯(lián)結(jié)函數(shù)，將貝葉斯方法和超離散泊松模型使用到未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估中，從而建立起評(píng)估的隨機(jī)模型?？紤]到事故發(fā)生年因子和進(jìn)展年因子對(duì)賠款準(zhǔn)備金估計(jì)的影響，對(duì)其服從不同先驗(yàn)分布的模型的準(zhǔn)備金進(jìn)行估計(jì)。通過(guò)結(jié)合不同的貝葉斯先驗(yàn)分布和超離散泊松模型，將模型與鏈梯法、B-F法連接起來(lái)。由于B-F法利用了完全的先驗(yàn)信息，而鏈梯法則完全沒(méi)有利

3、用到先驗(yàn)信息，本文則力圖將不同強(qiáng)度的先驗(yàn)信息引入超離散泊松模型，使得模型不僅僅局限于建立鏈梯法和B-F法的隨機(jī)模型，而是可以提供一系列的貝葉斯超離散泊松模型，其中鏈梯法和B-F法只是這些模型的特殊情況。
　　在論文的實(shí)證部分，本文采用經(jīng)典的車險(xiǎn)數(shù)據(jù)，利用WinBUGS軟件通過(guò)MCMC方法和Gibbs抽樣進(jìn)行模擬，對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估計(jì)。分別對(duì)不同先驗(yàn)信息強(qiáng)度下的超離散泊松模型、鏈梯法、B-F法、廣義線性模型的未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估