量化服務(wù)在券商行業(yè)的應(yīng)用與分析.pdf

1、量化投資，是近幾年國內(nèi)投資領(lǐng)域的熱門話題，不少投資機(jī)構(gòu)設(shè)立了量化投資部、金融工程部、衍生品交易部等部門，專門從事量化投資工作。對于普通投資者也可以間接地參與到這個市場當(dāng)中。量化投資提供了全新的交易方式，豐富了投資者的投資渠道，短短三、四年的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模。
　　筆者以量化投資的發(fā)展為背景，結(jié)合其獨(dú)特的交易方式，分別從投資環(huán)境、交易制度、策略類別與開發(fā)流程等多方面因素，對量化服務(wù)在國內(nèi)投資領(lǐng)域的應(yīng)用展開分析，并從中尋找到迎合券商行

2、業(yè)發(fā)展的契機(jī)與方法。由此，筆者提出了“量化服務(wù)”這一適合券商發(fā)展的全新業(yè)務(wù)模式，并且對具體的實(shí)施方法展開論述，包括:研究分析的支持、交易環(huán)境的部署、管理平臺的幫助、衍生服務(wù)的配合以及五項(xiàng)具體的內(nèi)容細(xì)則，將券商在現(xiàn)有條件下所能提供的服務(wù)，滲透到量化投資的各個環(huán)節(jié)，盡可能地實(shí)現(xiàn)量化服務(wù)與量化投資無縫對接。
　　在論證方面筆者還運(yùn)用了SWOT分析方法，從券商發(fā)展的視角對量化服務(wù)業(yè)務(wù)制定了戰(zhàn)略目標(biāo)，重點(diǎn)分析了券商量化業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀，提出以

3、量化服務(wù)業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略措施，其中包括組織結(jié)構(gòu)、實(shí)施條件、預(yù)期收益、短期目標(biāo)和遠(yuǎn)景規(guī)劃等五個方面。
　　接著，筆者則通過一個實(shí)際案例，展示了量化服務(wù)在實(shí)際工作當(dāng)中的應(yīng)用，以及通過對本案例的分析，我們所得到的啟示。
　　文章的最后部分是本文的結(jié)論。量化服務(wù)業(yè)務(wù)不僅讓券商實(shí)現(xiàn)差異化的發(fā)展模式、創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，還滿足了量化投資各方參與主體的實(shí)際需求，提高投資效率，共同推進(jìn)量化投資能夠在國內(nèi)金融市場平穩(wěn)、健康的發(fā)展。