城市商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險度量研究——基于利率市場化背景下的分析.pdf

1、浙江工商大學金融碩士(MF)學位論文城市商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險度量研究——基于利率市場化背景下的分析摘要利率市場化的加速推進給商業(yè)銀行利率風險管理帶來很大挑戰(zhàn)，而城商行作為一個較為特殊的銀行群體面臨的形勢更為嚴峻。我國商業(yè)銀行尤其是城商行的大部分業(yè)務(wù)都屬于銀行賬戶，存貸款利率市場化的推進必將使其銀行賬戶的利率風險凸顯。因此較為系統(tǒng)地對我國城商行的銀行賬戶利率風險度量和管理狀況進行研究就很有必要?；谏鲜稣摂?，本文以10家樣本城商行為代

2、表較為系統(tǒng)地對我國城商行銀行賬戶利率風險進行了度量研究。本文首先對利率市場化背景下城商行面臨的主要利率風險類型以及城商行現(xiàn)有的利率風險度量方法的不足進行了分析；其次，運用目前城商行在實務(wù)中普遍使用的利率敏感性缺口分析法、以及本文改進后的利率敏感性缺口分析法和標準久期法對選取的lO家樣本城商行的長短期銀行賬戶利率風險進行了實證研究；最后，基于實證研究的結(jié)論提出了相應的政策建議。本文的主要研究結(jié)論：(1)我國各城商行之間銀行賬戶的利率風險狀

3、況呈現(xiàn)較大差距，并與資產(chǎn)規(guī)模大小基本無關(guān)；(2)城商行在不同利率波動狀況下，以凈利息收入波動為表征的短期銀行賬戶利率風險之間具有一定的矛盾性，而短期銀行賬戶利率風險與以經(jīng)濟價值波浙江工商大學金融碩士(MF)學位論文MEASUREMENTOFINTERESTRATERISKINTHEBANKINGBOOKOFTICYCOMMERCIALBANKS：ANANALYSISBASEDONTHEBACKGROUND0FINTERESTRATELI

4、BERALIZArIONABSTRACTTheaccelerationofinterestrateliberalizationhascausedagreatchallengetotheinterestratedskmanagementofcommercialbanksinourcountryAsarelativelyspecialbankgroup，citycommercialbankswillfaceamoreseveresituat

5、ionTocommercialbanksespeciallycitycommercialbanks，mostoftheirbusinessesbelongtothebankingbook，theaccelerationofdepositandlendinginterestrateliberalizationwilldefinitelyhighlighttheinterestratedskofthebankingbookTherefore

6、，systematicallyinvestigatethemeasurementandmanagementofinterestratedskinthebankingbookofcitycommerciaIbanksisverynecessaryBasedontheaboveargument。thispaperchoose10samplecitycommercialbankstoinvestigatethemeasurementofint

7、erestrateriskinthebankingbookofourcountry’scitycommercialbanksFirstly，thispaperanalysisthemajorkindofinterestrateanddefectsoftheinterestratedskmeasurementmethodusuallyusedinthecitycommercialbanksnowdays；Secondlythispaper

8、empidcallyanalysistheshorttermandlong—terminterestrateriskinthebankingbookofthe10samplecitycommercialbanksusingthecommoninterestsensitiveGapmodelmethod。theinterestsensitiveGapmodelmethodmodifiedinthispaperandthestandardD