基于支持向量機的農(nóng)戶信用評價研究.pdf

1、從2004年到2015年，中央已經(jīng)連續(xù)12年發(fā)布關于“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民”的一號文件，可見“三農(nóng)”問題是中國社會主義現(xiàn)代化建設中亟需解決的重要問題。隨著我國社會主義市場經(jīng)濟體制的逐步完善、城鎮(zhèn)化建設日漸加快、農(nóng)村金融改革不斷深化、以及在支農(nóng)惠農(nóng)政策的大力推動下，農(nóng)村金融體系建設已經(jīng)成為建設新農(nóng)村和促進農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的核心。2015年“中央一號文件”再次強調(diào)了推進農(nóng)村金融體制改革，確保涉農(nóng)貸款比例不降低。而農(nóng)戶是農(nóng)村金融客戶中數(shù)量最多、

2、分布最廣泛的一個群體，農(nóng)戶的金融行為對整個農(nóng)村金融的研究具有重要意義。但是，由于農(nóng)戶天然具有的生存脆弱性、流動性較大、居住較分散、缺乏有效抵押擔保物、信用意識相對薄弱等特點，使得金融機構向農(nóng)戶提供信貸支持時面臨比較嚴重的信息不對稱問題，直接導致很多金融機構都不愿意將資金投放于農(nóng)戶，尤其是貧困農(nóng)戶根本無法獲得正規(guī)金融機構的信貸支持。新形勢下農(nóng)戶自身特點及信用格局也發(fā)生了變化，給農(nóng)村金融發(fā)展帶來了深刻的影響。
　　另一方面，國務院20

3、14年6月發(fā)行的社會信用體系建設規(guī)劃綱要（2014—2020年）指出加強金融信用信息系統(tǒng)建設，完善信用信息的記錄、整合，才能規(guī)范金融市場秩序。目前，我國農(nóng)戶信貸市場中正規(guī)金融機構對農(nóng)戶提供信貸支持時面臨的信息不對稱問題嚴重影響著農(nóng)村金融的穩(wěn)定發(fā)展。只有構建一個客觀合理的農(nóng)戶信用評價體系，客觀評價農(nóng)戶信用水平，才能有效緩解正規(guī)金融機構由于獲得的農(nóng)戶信用信息不全面所導致的一系列問題；才能切實加強農(nóng)戶誠實守信的經(jīng)營理念、促進我國農(nóng)村經(jīng)濟的健康

4、發(fā)展，為中國社會信用體系的建設添磚加瓦。
　　農(nóng)戶信用評價研究主要包括:構建農(nóng)戶信用評價指標體系、建立農(nóng)戶信用評價模型、依據(jù)前兩部分研究結論提出完善農(nóng)戶信用體系的相關建議。建立農(nóng)戶信用評價指標體系是指依據(jù)農(nóng)戶自身的發(fā)展特點和借貸行為來選擇包括家庭特征、還款能力、還款意愿、穩(wěn)定性、宏觀環(huán)境、保障情況等影響農(nóng)戶信用水平的因素，從而形成一個完善的指標體系可用于農(nóng)戶信用評價模型的構建；農(nóng)戶信用評價模型是以農(nóng)戶信用評價指標體系為依據(jù)構建的評

5、價模型，通過評價模型可以得到客觀全面的農(nóng)戶信用評價結果輸出；完善農(nóng)戶信用體系建設是在農(nóng)戶信用評價的基礎上根據(jù)結果出現(xiàn)的區(qū)域性差異、中西部地區(qū)農(nóng)戶信用信息不全面等，以如何有效提高評價結果的準確性、如何從根本上提高農(nóng)戶信用水平，提出相關建議。
　　本論文采用理論模型與應用研究相結合的方法展開，全文以“客觀全面評價農(nóng)戶信用水平，規(guī)范涉農(nóng)金融機構審貸流程，完善農(nóng)戶信用體系建設”為主線，對農(nóng)戶信用評價問題進行了研究。論文的主要工作以及創(chuàng)新之

6、處包括以下幾個方面：
　?。?）分析了農(nóng)戶信貸市場中由于農(nóng)戶信用信息獲取困難所產(chǎn)生的信息不對稱現(xiàn)象，從經(jīng)濟學角度解釋了農(nóng)戶信用評價的意義；對農(nóng)戶借貸行為、農(nóng)戶信用評價指標選擇、信用評價方法等相關理論進行了梳理，勾勒了進行農(nóng)戶信用評價的整體思路和步驟。借鑒“三維信用理論”和“價值鏈風險理論”，并結合中國家庭金融調(diào)查數(shù)據(jù)（CHFS），在現(xiàn)有研究的基礎上加入了可以反應農(nóng)戶日常生活中合規(guī)度、成長及創(chuàng)新能力的指標；基于社會主義核心價值觀的內(nèi)

7、涵，加入了幸福感和婚姻狀況等可以反映家庭和諧程度的指標；相比以往的文獻，考慮到農(nóng)戶信用的外部特征較為明顯，再加上發(fā)展過程中農(nóng)村人口的高度流動和信用格局的轉變，因此把穩(wěn)定性從宏觀環(huán)境指標層剝離出來，成為一個準則，用每年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時間、在本地居住時間、土地數(shù)量是否變更、本年收入與上年收入比較、收入增長與物價增長比較等指標來反映農(nóng)戶的穩(wěn)定性。初步選擇構建了包括70個評價指標的農(nóng)戶信用評價指標體系，彌補了正規(guī)金融機構信用評價中指標設計的短板。

8、r>　?。?）將可以判別非線性及非函數(shù)相關關系的最大信息系數(shù)和最大相關分析方法引入指標篩選中，代替現(xiàn)有研究中常用的皮爾遜相關、偏相關系數(shù)等方法，對評價指標之間的相關程度進行了全面考查，通過相關分析刪除存在冗余信息并且判別效果不好的指標，對指標體系進行過濾，盡可能避免了指標反映重復信息的問題。之后，基于信用評價模型—支持向量機的最大間隔原理，運用專門適用于支持向量機的變量選擇方法—間隔影響分析法對指標體系進行了第二次篩選，保證了評價模型的

9、泛化能力。在保證分類效果的前提下，篩選出了影響農(nóng)戶信用水平的關鍵指標，用較少的指標反映了大部分的評價信息。彌補了現(xiàn)有信用評價研究中在指標篩選方面不與評價模型相結合的不足。
　?。?）中國農(nóng)戶借貸行為及信用特點存在地區(qū)差異性是國內(nèi)學者普遍認可的，但鮮有學者分區(qū)域進行過深入的對比分析。本文采用中國家庭金融調(diào)查（CHFS）數(shù)據(jù)對全國范圍內(nèi)的農(nóng)戶進行分析，分東、中、西部地區(qū)分別構建了包含33、31、32個指標的評價指標體系。并結合三個地區(qū)

10、指標體系的特點進行了農(nóng)戶信用區(qū)域性差異分析，得到了造成農(nóng)戶信用地區(qū)差異的幾個主要原因：經(jīng)濟水平不同、發(fā)展政策不同、社會保障制度的差異、教育投資的區(qū)域不平衡、思想觀念的差異等。同時，對構建的農(nóng)戶信用評價指標體系與農(nóng)戶信貸特點、正規(guī)金融機構現(xiàn)有的指標體系以及金融界普遍認可的5C準則進行了對比分析，證實本文構建的農(nóng)戶信用評價指標體系體現(xiàn)了中國農(nóng)戶的信用特點，可以補充正規(guī)金融機構評價體系中存在的短板，同時也基本符合5C評價準則。
　?。?

11、）在構建評價模型中，將數(shù)據(jù)挖掘領域中對于少量數(shù)據(jù)具有較好分類性能的支持向量機方法引入農(nóng)戶信用評價研究中。分別從違約判別、違約概率輸出、違約損失率預測這三個維度對三個地區(qū)的農(nóng)戶分別構建了評價模型，通過“三維一體”分析得到了全面的農(nóng)戶信用水平評價。其中，對違約判別和違約概率輸出的研究中考慮到“違約”、“不違約”兩類樣本的錯判代價不同，選擇了代價敏感的支持向量分類模型，該模型可以有效降低兩類錯判概率，同時也提高了模型的整體正確率。通過對農(nóng)戶信

12、用進行全面的評價，可以給金融機構審核農(nóng)戶貸款提供一個相對客觀的依據(jù)，從而有效降低涉農(nóng)貸款的不良貸款率、提高金融機構涉農(nóng)貸款的信用風險管理水平。
　?。?）通過農(nóng)戶信用評價指標體系和評價模型的構建，針對完善農(nóng)戶信用評價體系提出了：根據(jù)農(nóng)戶信用特點完善指標選擇、結合區(qū)域特點分地區(qū)構建指標體系、三維一體客觀評價農(nóng)戶信用水平、健全農(nóng)戶信用信息共享傳遞機制、打造農(nóng)村信用文化環(huán)境及獎懲制度等建議。
　　以上研究成果，不僅在豐富中國農(nóng)戶信