系統(tǒng)性金融風險評估監(jiān)測研究.pdf

1、本文以中國系統(tǒng)性金融風險的評估監(jiān)測為研究對象，根據(jù)中國金融市場運行的具體現(xiàn)狀，在對國內(nèi)外關于系統(tǒng)性金融風險評估監(jiān)測研究總結的基礎之上，從國內(nèi)外研究對系統(tǒng)性金融風險的定義出發(fā)，結合相關理論，界定系統(tǒng)性金融風險的內(nèi)涵;然后，對系統(tǒng)性金融風險評估理論進行分析，界定評估標準;從影響系統(tǒng)性金融風險的因素出發(fā)，選取影響中國系統(tǒng)性金融風險的指標變量，構建指標體系，采用KLR信號分析法進行系統(tǒng)性金融風險評估監(jiān)測的模型構建，對中國系統(tǒng)性金融風險進行評估監(jiān)

2、測。論文主要研究內(nèi)容包括如下三個方面:
　　首先，對國內(nèi)外關于系統(tǒng)性金融風險評估監(jiān)測的研究進行文獻概述。國內(nèi)的文獻研究偏重于理論層面指標的選取，國外的研究中更多的是監(jiān)測模型理論的建立和改進。對于指標的選取方面可以概括為五個類別的:宏觀經(jīng)濟總體運行指標，如GDP增長率，通貨膨脹率等;銀行壞賬累積型風險指標，如不良貸款率等;泡沫經(jīng)濟風險指標，如股市平均市盈率等;債務風險指標，如短期外債/外債總額;外部沖擊風險指標，如利率匯率的變動等。

3、
　　其次，對中國系統(tǒng)性金融風險進行界定。因國內(nèi)外對系統(tǒng)性金融風險的研究還不是很成熟，對其定義尚無統(tǒng)一的界定。本文在文獻學習基礎之上認為，系統(tǒng)性金融風險是指單個事件通過系統(tǒng)各部分之間傳導導致整個金融體系崩潰或喪失功能的可能性。在這里，金融系統(tǒng)可以理解為國家級別的宏觀金融風險，也可以具體指一個特定的地區(qū)或區(qū)域。
　　最后，選取指標并進行KLR信號分析。本文選取GDP增長率、平減通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資額/GDP、新增貸款/GDP