基于投資者行為的滬深300股指期貨收益研究——以情緒與基差為角度的統(tǒng)計(jì)分析.pdf

1、股指期貨常常被用來表示股票市場的未來，比傳統(tǒng)的股票更具有前瞻性。本文主要以中國資本市場的情緒指標(biāo)為因素，利用文本挖掘、統(tǒng)計(jì)分析等手段，分析各個情緒指標(biāo)對股指期貨走勢的具體影響，從而得出具有實(shí)際參考意義的情緒指標(biāo)。
　　第一章為導(dǎo)論，主要介紹研究背景與研究意義，闡述國內(nèi)股指期貨市場的事件與政策。
　　第二章為文獻(xiàn)綜述，主要介紹知識的來源與情緒指標(biāo)的類型。
　　第三章為研究對象的選擇，主要介紹研究的具體對象是什么，需要什么

2、樣的情緒的指標(biāo)，以及為什么選擇它們。
　　第四章為方法與模型的簡介，主要介紹本文的方法思路與使用的模型。
　　第五章為主成分實(shí)證，以主成分作為分析的開頭，為指標(biāo)做一個聚類與篩選，為后續(xù)的分析做數(shù)據(jù)儲備。
　　第六章為多元擬合模型的實(shí)證，將基差與選擇的主成分進(jìn)行線性擬合，得到初步結(jié)論，并分析變量問題的原因與模型問題的原因。
　　第七章為VAR分析，目的是了解變量間存在的因果關(guān)系與變量對基差的影響能力，通過更為細(xì)致的