版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、⑧碩士學(xué)位論文基于VAR模型的我國股指期貨影響因素實(shí)證研究論文作者:王谷文指導(dǎo)教師:曹陽教授學(xué)科專業(yè):金融學(xué)研究方向:證券投資華中師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院2015年5月⑩碩士學(xué)位論文MASTER’STHESIS華中師范大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明:所呈交的學(xué)位論文,是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下,獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的研究成果。除文中已經(jīng)標(biāo)明引用的內(nèi)容外,本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。對(duì)
2、本文的研究做出貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體,均已在文中以明確方式標(biāo)明。本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。作者簽名:土篇卜火日期:勿f弓年6月弓日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書學(xué)位論文作者完全了解華中師范大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定,即:研究生在校攻讀學(xué)位期間論文工作的知識(shí)產(chǎn)權(quán)單位屬華中師范大學(xué)。學(xué)校有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版,允許學(xué)位論文被查閱和借閱;學(xué)??梢怨紝W(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容,可以允許采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存、
3、匯編學(xué)位論文。(保密的學(xué)位論文在解密后遵守此規(guī)定)保密論文注釋:本學(xué)位論文屬于保密,在年解密后適用本授權(quán)書。非保密論文注釋:本學(xué)位論文不屬于保密范圍,適用本授權(quán)書。作者簽名:壬?;杖掌冢?ol!;年6月5日導(dǎo)師簽名:日期:掃JS日本人已經(jīng)認(rèn)真閱讀“CAMS高校學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫發(fā)布章程“,同意將本人的學(xué)位論文提交“CAMS高校學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫”中全文發(fā)布,并可按“章程“中的規(guī)定享受相關(guān)權(quán)益。回意論室提交后進(jìn)盾;旦坐笙;旦=璽;旦三生發(fā)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于VaR模型的我國股指期貨風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf
- 基于VaR方法在我國股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制研究.pdf
- 基于異方差模型的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)度量VaR研究.pdf
- 基于極值分布VaR模型的中國股指期貨風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.pdf
- 基于VAR模型的我國通貨膨脹影響因素實(shí)證分析.pdf
- 我國股指期貨對(duì)股市波動(dòng)的影響研究——基于GARCH模型.pdf
- 基于GARCH-VaR模型的股指期貨套期保值效果研究.pdf
- 我國股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)及影響因素的實(shí)證研究.pdf
- 我國大豆價(jià)格波動(dòng)影響因素分析——基于VAR模型的實(shí)證研究.pdf
- 我國股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理研究——基于滬深300仿真股指期貨的實(shí)證分析.pdf
- 基于VaR-GARCH模型的股指期貨基差風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf
- 基于Var-GARCH模型在極端行情下的我國股指期貨風(fēng)險(xiǎn)度量比較研究.pdf
- 我國股指期貨功能發(fā)揮的實(shí)證研究.pdf
- 股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)var度量實(shí)證研究【開題報(bào)告】
- 基于VaR—GARCH模型的滬深300股指期貨保證金設(shè)置的實(shí)證研究.pdf
- 股指期貨對(duì)我國股票現(xiàn)貨市場(chǎng)影響的實(shí)證研究
- 股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)var度量實(shí)證研究【文獻(xiàn)綜述】
- 基于var的股指期貨套期保值比率研究
- 股指期貨對(duì)我國股票市場(chǎng)影響的實(shí)證研究.pdf
- 股指期貨對(duì)我國股票現(xiàn)貨市場(chǎng)影響的實(shí)證研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論