基于CV-LSM模型的美式期權(quán)和債券定價(jià)問(wèn)題的研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、在利用最小二乘蒙特卡羅方法（LSM）進(jìn)行美式期權(quán)和債券定價(jià)的研究中,如何在有限運(yùn)算規(guī)模下提高計(jì)算精度,一直是學(xué)術(shù)界和業(yè)界的研究熱點(diǎn)。
　　本研究分為四個(gè)部分：第一章介紹了最小二乘蒙特卡羅方法的概念及研究意義、中國(guó)可轉(zhuǎn)債的條款及其特性。第二章將CV-LSM方法應(yīng)用于美式期權(quán)的定價(jià)研究,并給出了期權(quán)的自由執(zhí)行邊界。第三章以算術(shù)平均美式-亞式期權(quán)的定價(jià)為計(jì)算對(duì)象,通過(guò)選擇幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式作為控制變量(CV),使得樣本方差顯著減

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