基于組合模型的股指預測.pdf

1、股票價格指數作為其所處市場的代表性統(tǒng)計指標，它的漲跌起伏狀況既體現了大致的市場行情，牽動著投資者利益，又反映了市場景氣度，是國民經濟的指示器。因此，對股指收盤價時間序列進行預測分析，不僅吸引了眾多學者的研究目光，而且具有不可忽視的理論和現實意義。
　　在分析國內外眾多已有研究成果的基礎之上，認識到單一模型在性能和預測精度上的不足，組合模型預測是未來研究的主要方向。在本文中我們挑選并采納了上證綜指的月度和半年度收市價歷史數據資料，利

2、用最優(yōu)矩陣法對經濟預測中最常用的指數平滑基礎模型、股指預測中基于線性假設條件的自回歸條件異方差基礎模型以及基于非線性假設條件的BP神經網絡基礎模型進行整合，以實現更穩(wěn)定的模型性能和更高的預測準確度為目標，借助建立起的組合預測模型對股指收盤價進行擬合分析。研究的關鍵之處在于對組合預測復合模型的構建和對單一的基礎預測手段與組合預測復合手段實證成果的分析和對比。實證成果表明，在對兩組數據預測的表現上，基于最優(yōu)矩陣法的組合模型在大多數統(tǒng)計指標上