關(guān)于極值指標(biāo)的假設(shè)檢驗(yàn)問題.pdf

1、華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文關(guān)于極值指標(biāo)的假設(shè)檢驗(yàn)問題姓名：陳芝凱申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：張志強(qiáng)20080501A B S T R A C TE x t r e m e V a l u eT h e o r yi S at h e o r yc o n s i d e r i n g t h eb e h a v i o u ro f e x t r e m ev a l u e so f as e q u e n

2、 c e ．B e f o r el9 8 0 s ，al a r g en u m b e ro f p a p e r sa p p e a r e d ，m a i n l yc o n s i d e r e dt h eE x t r e m eV a l u eT h e o r y f o r i n d e n p e n d e n t a n d i d e n t i c a l l y d i s t r i b

3、 u t e d ( i ．i ．d ．1s e q u e n c e s ．I nt h e l a s tt w od e c a d e s ．E x t r e m eV a l u et h e o r y f o rs t a t i o n a r yt i m es e r i e sa t t a c t e dm o r ea n dm o r ei n t e r e s t s ，a n d v a r i e

4、 so f m e t h o d s w e r ed e v e l o p e dt oe s t i m a t et h ee x t r e m a l i n d e x 口f o rs u c h s e q u e n c e s ．H o w e v e r ，f e wa u t h o r s c o n s i d e r e dt h eh y p o t h e s e t e s t i n gp r o

5、 b l e mo nt h ee x t r e m a li n d e x ．I nt h i sp a p e r ，w es h o r t l yi n t r o d u c et h e c l a s s i c a l e x t r e m ev a l u et h e o r y a n d b a s i c e x t r e m e v a l u et h e o r y o fs m t i o n

6、a r ys e q u e n c e s ．W e i n v e s t i g a t e t h e i n t e r - e x c e e d a n c e t i m e s o fas t a t i o n a r y s e q u e n c e ．e x t r e m a li n d e x 目< 1 ．d on o tf o l l o wg e o m e t r i cd i s t r i

7、 b u t i o n ．W ep r e s e n tah y p o t h e s i st e s tp r o b l e mt h a tt h ei n t e r - e x c e e d a n c et i m e so f a s t a t i o n a r ys e q u e n c e ．e x t r e m a l i n d e x臼< 1 ．f o l l o wm i x e dg

8、e o m e t r i cd i s t r i b u t i o n ．T h ea s y m p t o t i c d i s t r i b u t i o n o ft h et e s ts t a t i s t i ca n dr e j e c t e dd o m a i na r eg i v e n ．T e s tp o w e r i S a l s od i s c u s s e di nt h

9、ee n d ．T e s tp o w e ro f t h es e q u e n c e sf r o mG A R C H p r o c e s sa n dA R M A X p r o c e s sa r eg i v e nv i as i m u l a t i o n ．K e y W o r d s ：s t a t i o n a r yt i m es e r i e s ，e x t r e m a li