興證資管玉麒麟6號多策略對沖集合資產(chǎn)管理計劃說明書

1、興證資管玉麒麟興證資管玉麒麟6號多策略對沖集合資產(chǎn)管理計劃說明書號多策略對沖集合資產(chǎn)管理計劃說明書______________年______________月______________日特別提示：特別提示：本說明書依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《證券公司集合資產(chǎn)管本說明書依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實施細則》（以下簡稱《實施細則》）、《

2、興證資管玉麒麟理業(yè)務(wù)實施細則》（以下簡稱《實施細則》）、《興證資管玉麒麟6號多策略對沖集合資產(chǎn)管理合同》（以下簡號多策略對沖集合資產(chǎn)管理合同》（以下簡稱《管理合同》）及其他有關(guān)規(guī)定制作，管理人保證本說明書的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、稱《管理合同》）及其他有關(guān)規(guī)定制作，管理人保證本說明書的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。委托人承諾以真實身份參與集合計劃，保證委托資產(chǎn)的來

3、源及用途合法，并已閱知本說明書和《管理合同》委托人承諾以真實身份參與集合計劃，保證委托資產(chǎn)的來源及用途合法，并已閱知本說明書和《管理合同》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風險，自行承擔投資風險和損失。全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風險，自行承擔投資風險和損失。管理人承諾以誠實守信、審慎盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證管理人承諾以誠實守信、審慎盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證最

4、低收益。本說明書對集合計劃未來的收益預(yù)測僅供委托人參考，不構(gòu)成管理人、托管人和推廣機構(gòu)保證委托資最低收益。本說明書對集合計劃未來的收益預(yù)測僅供委托人參考，不構(gòu)成管理人、托管人和推廣機構(gòu)保證委托資產(chǎn)本金不受損失或取得最低收益的承諾。產(chǎn)本金不受損失或取得最低收益的承諾。投資者簽訂《管理合同》且合同生效后，投資者即為《管理合同》的委托人，其認購或申購集合計劃份額的投資者簽訂《管理合同》且合同生效后，投資者即為《管理合同》的委托人，其認購或申購

5、集合計劃份額的行為本身即表明其對《管理合同》及本說明書的承認和接受。委托人將按照《管理辦法》、《管理合同》、本說行為本身即表明其對《管理合同》及本說明書的承認和接受。委托人將按照《管理辦法》、《管理合同》、本說明書及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)。明書及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)。名稱興證資管玉麒麟6號多策略對沖集合資產(chǎn)管理計劃類型集合資產(chǎn)管理計劃目標規(guī)模本集合計劃推廣期規(guī)模上限為3億份（含參與資金利息結(jié)轉(zhuǎn)的計劃份額）。存續(xù)期規(guī)模上限為10

6、億份。本集合計劃委托人人數(shù)不得超過200人。管理期限本集合計劃無固定管理期限。推廣期本集合計劃推廣期具體時間見管理人公告。封閉期本集合計劃成立后封閉6個月，首個封閉期結(jié)束之后，除每季度首3個工作日外均為封閉期。封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。開放期本集合計劃首個封閉期結(jié)束之后，每季度首3個工作日開放。開放期內(nèi)可以辦理參與、退出業(yè)務(wù)。如委托人申請并經(jīng)管理人同意的可設(shè)置特殊開放期供委托人退出；為維護委托人權(quán)益，管理人有權(quán)設(shè)置特殊開放期供委托人

7、退出，具體時間以管理人公告為準。份額面值人民幣1.00元。最低金額推廣期和存續(xù)期開放參與日單個委托人首次參與的最低金額為100萬元人民幣，每次追加參與的最低金額為1000元人民幣，超過最低金額的部分不設(shè)金額級差（均含參與費）。將紅利再投資本集合計劃的份額不受上述限制。集合計劃基本信息投資范圍本集合計劃投資范圍包括中國境內(nèi)依法發(fā)行的，中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的金融品種，包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(一級市場申購和二級市場買賣)、債券、證券投資

8、基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、股指期貨等金融衍生品、債券回購、銀行存款、利率遠期及利率互換、證券公司專項資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃等金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。本集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其所持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司。（1）權(quán)益類資產(chǎn)包括：包括股票（一級市場申購和二級市場買賣）、股票型基金、混合型基金、權(quán)證等中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工

9、具，投資比例為095%；（2）固定收益類資產(chǎn)包括：國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債（限有良好擔保措施且外部債項評級在AA級以上品種）、短期融資券、資產(chǎn)支持受益憑證、債券型基金、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、期限超過7天的債券逆回購、銀行定期存款和協(xié)議存款，投資比例為095%；其中：中小企業(yè)私募債投資比例合計不超過資產(chǎn)凈值的30%，單支私募債不超過7%；參與費本集合計劃參與費率為參與金額參與費率單筆＜500萬元1.

10、2%單筆≥500萬元0認購資金利息委托人的參與資金在集合計劃成立日之前產(chǎn)生的利息將折算為計劃份額歸委托人所有，其中利息以注冊登記機構(gòu)的記錄為準。辦理時間退出在開放期辦理。本集合計劃自成立之日起封閉6個月，首次封閉結(jié)束后每季度首3個工作日開放。如委托人申請并經(jīng)管理人同意的可設(shè)置特殊開放期供委托人退出；為維護委托人權(quán)益，管理人有權(quán)設(shè)置特殊開放期供委托人退出，具體時間以管理人公告為準。辦理場所推廣機構(gòu)指定的場所。辦理方式1、退出申請的提出：委

11、托人可在原參與網(wǎng)點，在規(guī)定的開放日內(nèi)辦理份額的退出申請，或登錄原參與推廣機構(gòu)指定的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以自主下單的方式申請退出集合計劃份額。申請的份額退出申請數(shù)量超過申請人持有的份額數(shù)量時，申請無效。2、退出申請的確認：當日（T日）在交易時間內(nèi)提交的申請，管理人及注冊登記機構(gòu)在收到委托人退出申請的T1日對該交易的有效性進行確認，委托人通?？稍赥2日到網(wǎng)點查詢退出的確認情況。巨額退出的情形按巨額退出及連續(xù)巨額退出的認定及辦理方式辦理。3、退出款項劃付

12、：委托人退出申請確認后，管理人將指示托管人把退出款項從集合計劃托管專戶劃往注冊登記機構(gòu)，再由注冊登記機構(gòu)劃往各推廣機構(gòu)，并通過推廣機構(gòu)劃往申請退出委托人的指定資金賬戶，退出款項將在T3日內(nèi)從托管賬戶劃出。如集合計劃出現(xiàn)《集合計劃合同》所述暫停估值的情形時，管理人與托管人協(xié)商后，可以將劃撥日期相應(yīng)順延。退出費本集合計劃退出費為持有時間退出費率持有時間＜1年0.5%持有時間≥1年0單個委托人大額退出及預(yù)約申請對單個委托人單日退出份額超過上一

13、日集合計劃總份額3%，或者超過3000萬元，即視為單個委托人大額退出。委托人必須提前3個工作日直接或通過推廣機構(gòu)向管理人預(yù)約申請；大額退出未預(yù)約申請，管理人有權(quán)拒絕接受其退出申請。集合計劃的退出巨額退出及連續(xù)巨額退出1、巨額退出的認定和處理方式（1）巨額退出的認定單個開放日，委托人當日累計凈退出申請份額（退出申請總份額扣除參與申請總份額之后的余額）超過上一工作日計劃總份額數(shù)的10%時，即為巨額退出。（2）巨額退出的順序、價格確定和款項支

14、付發(fā)生巨額退出時，管理人可以根據(jù)本集合計劃當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額退出、部分順延退出：全額退出：當管理人認為有條件支付委托人的退出申請時，按正常退出程序辦理。部分順延退出：當管理人認為支付委托人的退出申請可能會對計劃資產(chǎn)凈值造成較大波動時，管理人在當日接受凈退出比例不低于集合計劃總份額10%的前提下，對其余退出申請予以延期辦理。對于當日的退出申請，將按單個賬戶退出申請量占退出申請總量的比例，確定當日受理的退出份額；未能受理的退出部分，