一分鐘計量

1、1建模是計量的靈魂，所以就從建模開始。建模是計量的靈魂，所以就從建模開始。一、一、建模步驟建模步驟：A，理論模型的設(shè)計，理論模型的設(shè)計:a，選擇變量b，確定變量關(guān)系c，擬定參數(shù)范圍B，樣本數(shù)據(jù)的收集，樣本數(shù)據(jù)的收集:a，數(shù)據(jù)的類型b，數(shù)據(jù)的質(zhì)量C，樣本參數(shù)的估計，樣本參數(shù)的估計:a，模型的識別b，估價方法選擇D，模型的檢驗，模型的檢驗a，經(jīng)濟意義的檢驗1正相關(guān)2反相關(guān)等等b，統(tǒng)計檢驗：1檢驗樣本回歸函數(shù)和樣本的擬合優(yōu)度，，2樣本回歸函數(shù)

2、和總體回歸函數(shù)的接近程度:單個解釋變量顯著性即t檢驗，函數(shù)顯著性即F檢驗，接近程度的區(qū)間檢驗c，模型預(yù)測檢驗1解釋變量條件條件均值與個值的預(yù)測2預(yù)測置信空間變化d，參數(shù)的線性約束檢驗：1參數(shù)線性約束的檢驗2模型增加或減少變量的檢驗3參數(shù)的穩(wěn)定性檢驗：鄒氏參數(shù)穩(wěn)定性檢驗，鄒氏預(yù)測檢驗主要方法是以F檢驗受約束前后模型的差異e，參數(shù)的非線性約束檢驗：1最大似然比檢驗2沃爾德檢驗3拉格朗日乘數(shù)檢驗主要方法使用F分布檢驗統(tǒng)計量分布特征f，計量經(jīng)濟

3、學(xué)檢驗1，異方差性問題：特征：無偏，一致但標準差偏誤。檢測方法：圖示法，Park與Gleiser檢驗法，GoldfeldQut檢驗法，White檢驗法用WLS修正異方差3C模型設(shè)定偏誤問題模型設(shè)定偏誤問題a，解釋變量選取偏誤1漏選相關(guān)變量：OLS在小樣本下有偏，大樣本下不一致2多選無關(guān)變量：OLS估計量無偏且一致，但無效b，模型函數(shù)形式選取偏誤：OLS有偏非一致且無效c，1用t檢驗和f檢驗檢驗無關(guān)變量2用RESET檢驗是否遺漏相關(guān)變量或

4、模型函數(shù)選取錯誤四、四、聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的單方程估計聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的單方程估計a，工具變量法IVb，ILSab適用于恰好識別c，2SLS適用于恰好識別和過度識別五、五、二元離散選擇模型二元離散選擇模型a，Probit離散選擇模型：將隨機干擾項的概率分布設(shè)定為標準正態(tài)分布用最大似然估計法或GLSb，Logit離散選擇模型：將隨機干擾項的概率分布設(shè)定為logistic分布得到用最大似然估計法或GLS六、六、隨機時間序列模型：隨