基于范例推理的時(shí)序預(yù)測(cè)層次模型及其在期貨預(yù)測(cè)中的應(yīng)用.pdf

1、該文從期貨市場(chǎng)的實(shí)際情況出發(fā),針對(duì)當(dāng)前時(shí)間序列方法在期貨預(yù)測(cè)及應(yīng)用中存在的問題,采用范例推理技術(shù)彌補(bǔ)其在實(shí)際應(yīng)用中的不足,從宏觀上提出一個(gè)多層次范例推理的時(shí)間序列分析框架,并結(jié)合基于原子模式的模板匹配算法和多項(xiàng)式擬合算法對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè).論文的主要工作如下:1.從宏觀方面,以相似模型的統(tǒng)一描述為基礎(chǔ),提出一人多層次抽象范例重用框架,它適用于時(shí)序的描述和預(yù)測(cè).在時(shí)間序列的前景下,描述了多層次范例推理方法,并且討論了在時(shí)序預(yù)測(cè)中一些CBR

2、循環(huán)常見的問題.2.在解決了宏觀的架構(gòu)問題以后,該文以1,2階模式為基礎(chǔ)推導(dǎo)出基于n階原子模式的構(gòu)造,提出了n階模板匹配算法,解決了范例檢索、匹配和類比轉(zhuǎn)換問題.通過理論分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,基于模板匹配的算法與時(shí)間序列預(yù)測(cè)領(lǐng)域的同類方法和傳統(tǒng)方法相比較在精度上和情能上都有較大優(yōu)勢(shì).3.該文還提出一種基于多項(xiàng)式擬合時(shí)間序列的方法,通過對(duì)時(shí)間序列的多項(xiàng)式擬合的函數(shù)特征比,將時(shí)間序列的數(shù)據(jù)映射到多項(xiàng)式的系數(shù)特征空間,然后根據(jù)系數(shù)的特征空間采用類似