商業(yè)銀行個人住房抵押貸款提前還款風(fēng)險研究.pdf

1、隨著我國經(jīng)濟的快速增長及利率市場化的不斷推進,個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)在我國迅速發(fā)展起來。該業(yè)務(wù)作為成長性好、安全性高、不良率低的銀行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),一直是各家銀行爭相競爭的業(yè)務(wù)品種之一。但隨著國民收入的提高以及人民銀行近幾年的連續(xù)升息,各家銀行均出現(xiàn)了大量提前還款的情況。提前還款一方面會造成銀行貸款利息的損失。同時這需要銀行投入大量的人力去受理該業(yè)務(wù),但是投入的服務(wù)成本以及管理成本卻沒有對應(yīng)的回報。另一方面,大量的提前還款會影響銀行的現(xiàn)金流。提

2、前歸還的資金會造成資金閑置,增加銀行的再投資成本。因此客觀上要求商業(yè)銀行不斷提升自身的風(fēng)險管理能力,特別是提前還款風(fēng)險的管理。這已經(jīng)成為了商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究領(lǐng)域繼違約風(fēng)險管理的又一重要課題。多數(shù)商業(yè)銀行也開始陸續(xù)出臺針對提前還款業(yè)務(wù)的相關(guān)政策措施,以緩解提前還款的不利影響。因此對我國住房抵押貸款提前還款風(fēng)險管理的研究具有急迫性和現(xiàn)實意義。
　　作者通過對以往學(xué)者文獻的整理發(fā)現(xiàn),關(guān)于住房貸款違約風(fēng)險的研究較多,提前還款的則較少。而

3、且多數(shù)國內(nèi)學(xué)者的研究主要是在借鑒國外理論研究的基礎(chǔ)上,進行一些邏輯推導(dǎo)和規(guī)范分析。本文采用的是規(guī)范分析與實證分析相結(jié)合的方法,在規(guī)范分析我國借款人提前還款行為影響因素的基礎(chǔ)上,通過對商業(yè)銀行某支行2007年至2011年的住房抵押貸款數(shù)據(jù)樣本進行分析,對借款人的提前還款行為進行了實證研究。該研究借助統(tǒng)計分析軟件spss19.0,綜合運用因子分析、判別分析和logistic回歸分析,把因子分析的因子提取結(jié)果作為建立logistic回歸模型的