小波網(wǎng)絡在證券投資基金凈值預測中的應用.pdf

1、小波自80年代提出以來，理論和應用都取得了巨大的發(fā)展，小波分析的出現(xiàn)更為數(shù)值分析取得了突破性進展。小波網(wǎng)絡則是在1992年，由法國著名的信息科學研究機構IRSA的Qinghua Zhang 博士等人提出的，小波網(wǎng)絡的提出很快成為一種新興的數(shù)學建模分析方法。 證券市場隨時吸納社會經(jīng)濟政治活動的信息，又不斷影響著經(jīng)濟的發(fā)展。從根本上來講，發(fā)展證券投資基金，對于增加證券市場中的機構投資者、擴大證券市場的資金來源，無疑是一件十分有意義的

2、事情。最近20年來，投資基金在全球金融市場中以令人矚目的速度迅猛發(fā)展。我國投資基金的發(fā)展從上個世紀80年代開始，近幾年來對于基金的關注不斷升溫，然而在對有關基金的凈值方面的預測沒有一個定量的研究。本文在分析研究了現(xiàn)有證券市場的常用分析方法的基礎之上，建立了基于小波網(wǎng)絡理論的證券投資基金的凈值預測模型，得到了定量結果。 本文首先研究了證券市場預測的理論依據(jù)和證券市場中股票和基金的現(xiàn)狀，由于在基金方面的預測主要以定性的方法為主，雖然

3、也有運用回歸方程分析法來預測的，但都沒有給出一個定量的預測結果，其結果表明了研究證券投資基金的必要性和有用性。其次，研究了其他的預測方法，對比后發(fā)現(xiàn)小波網(wǎng)絡在經(jīng)濟預測中有明顯的優(yōu)勢。本文通過小波網(wǎng)路及其相關知識，給出一個定量的預測。最后，本文以小波網(wǎng)絡理論的多分辨分析為基礎，指出了由尺度函數(shù)和小波函數(shù)的多分辨小波網(wǎng)絡的優(yōu)點，并且基于多分辨小波網(wǎng)路給出了多分辨小波網(wǎng)絡的非線性時間序列模型并且在證券基金凈值短期預報中進行了的應用。經(jīng)過仿真，