雙重廣義線性模型在車險(xiǎn)費(fèi)率厘定中的應(yīng)用研究.pdf

1、近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的快速提高以及汽車保有量的不斷增加，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的滲透率與覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，其市場占有率和保費(fèi)收入在財(cái)險(xiǎn)業(yè)中已躍居首位，是非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的第一大險(xiǎn)種，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展變化對于財(cái)險(xiǎn)公司而言影響巨大。但是由于國內(nèi)保險(xiǎn)市場建設(shè)時(shí)間較短，尚不成熟，所以機(jī)動車輛保險(xiǎn)在發(fā)展過程中仍然面臨一些困難，而如何對車險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)、公平地定價(jià)就是其中亟待解決的問題之一。
　　在眾多車險(xiǎn)費(fèi)率厘定方法中，廣義線性模型（GLM）是現(xiàn)階段最為

2、常用的一種方法。作為經(jīng)典線性回歸模型的拓展，GLM在理論框架、模型結(jié)構(gòu)以及模型診斷等方面都有了很大的進(jìn)展，得到了廣泛應(yīng)用。然而在實(shí)際建模過程中， GLM依然存在一定的局限性，如關(guān)于散度參數(shù)的固定常值假設(shè)就限制了其在車險(xiǎn)定價(jià)中的進(jìn)一步推廣。雙重廣義線性模型（DGLM）作為GLM的擴(kuò)展模型，為解決上述問題提供了新的思路。DGLM保留了GLM的基本框架，放松了散度參數(shù)為固定常值的假設(shè)，允許對因變量均值和散度參數(shù)同時(shí)建立廣義線性模型，提高了模型

3、的適應(yīng)性。
　　本文在已有研究成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探討了DGLM在車險(xiǎn)費(fèi)率厘定中的應(yīng)用，主要工作如下：
　　（1）對相關(guān)理論進(jìn)行了梳理，分析了將DGLM引入車險(xiǎn)定價(jià)的合理性。
　?。?）在實(shí)證分析中，基于一組真實(shí)的車險(xiǎn)賠付經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，以年均行駛里程數(shù)、無索賠優(yōu)待系統(tǒng)、車型和地區(qū)四組變量為費(fèi)率因子，應(yīng)用DGLM建立了車險(xiǎn)費(fèi)率的厘定模型，并從參數(shù)結(jié)果顯著性、模型擬合效果以及相對費(fèi)率三個(gè)方面與GLM的費(fèi)率厘定結(jié)果進(jìn)行了對比分析