基于決策樹的個(gè)人住房抵押貸款信用評(píng)估模型的應(yīng)用.pdf

1、自國務(wù)院于1998年7月發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》以來，普通居民住房抵押貸款的信貸需求不斷增大，截至2012年底國內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款已達(dá)到7.5萬億元之巨。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨勢(shì)逐漸下滑，商業(yè)銀行問題貸款逐步暴露，如何加強(qiáng)個(gè)人住房抵押貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)就成了國內(nèi)商業(yè)銀行所面臨的重要課題。基于此，本文在決策樹數(shù)據(jù)挖掘算法的基礎(chǔ)上研究了農(nóng)村商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)特征，并建立了相

2、應(yīng)的信用評(píng)估模型。
　　本文分為四個(gè)部分。首先詳述了決策樹模型的基本原理和主要算法，分析了個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)特征等，并重點(diǎn)分析了信用評(píng)估模型的建模思路及設(shè)立步驟。然后通過引入“相對(duì)重要性程度值”和“信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)度量值“兩個(gè)概念，本文提出信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分機(jī)制。在第三部分的實(shí)證部分中在SPSS Clementine12.0的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)基于決策樹的個(gè)人住房抵押貸款信用評(píng)估模型，并通過計(jì)算本文建立了基于農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款信貸數(shù)據(jù)