存款保險制度的費率設計與存款保險基金規(guī)模的實證研究.pdf

1、維護金融系統(tǒng)穩(wěn)定一直是各國政府的難題。我國銀行業(yè)整體上不良貸款比率高、資本充足率低，其中隱藏著巨大的風險。隨著我國金融體制改革的深入，我國的金融體系逐步形成了以金融中介為主導，輔助其他融資形式為特征的金融系統(tǒng)，因此，金融系統(tǒng)中銀行體系的穩(wěn)定性舉足輕重。存款保險具有保護存款人利益，穩(wěn)定銀行體系的功能，建立適合我國金融體系特征的存款保險制度的重要性更加突出。
　　 然而，不同的理論對于存款保險是否能對一國金融發(fā)展起到積極地作用以及不

2、同的外部環(huán)境因素又如何影響存款保險效能的發(fā)揮存在廣泛的爭議。本文的主要任務是探討不同金融市場環(huán)境下建立相適宜的存款保險制度的必要性，并對存款保險制度具體構(gòu)架提出建議以最大化其效能的發(fā)揮。
　　 本文主要就存款保險制度是否有利于銀行體系穩(wěn)定，以及對市場秩序和金融發(fā)展的影響方面討論存款保險制度的必要性；同時就培育金融市場環(huán)境和存款保險制度的具體構(gòu)架方面探討存款保險制度效能。從存款保險的必要性來看，本文建立了一個銀行-儲戶間委托代理模

3、型，分析了存款保險制度因子對優(yōu)化銀行與儲戶間風險收益分擔的作用。本文的結(jié)論是由于銀行市場信息不對稱以及缺乏有效監(jiān)管，銀行業(yè)潛在的道德風險日益嚴重，最終可能引致金融動蕩，必須建立一個功能健全的存款保證機構(gòu)來保證銀行業(yè)的有效運行。同時，對與我國而言，建立存款保險制度也是國有銀行脫離國家隱性擔保，實現(xiàn)銀行業(yè)公平競爭，以及我國銀行體系與國際接軌的需要。
　　 從存款保險制度具體構(gòu)架對其效能發(fā)揮的影響來看，本文著重從存款保險風險費率和保險

4、基金兩個方面進行探討。就存款保險費率而言，通過建立一個保險費率與金融脫媒間相關(guān)性的模型，分析了存款保險費率對社會總福利水平的影響；同時，利用多國存款保險數(shù)據(jù)進行相關(guān)性研究，綜合得出存款保險費率的大小與制度其他因子構(gòu)建具有一定程度的相關(guān)性。就保險基金而言，通過建立數(shù)學模型，模擬不同費率下我國存款保險費率基金累積額度，并對存款保險基金其他籌集方式進行探討，建立有效的事前防范和事后保障機制。
　　 本文最后，在前述研究的基礎上，就我國