l233;vy測(cè)度方法在破產(chǎn)問(wèn)題中的應(yīng)用

1、復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文Lévy測(cè)度方法在破產(chǎn)問(wèn)題中的應(yīng)用姓名：錢(qián)淼嵐申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：趙學(xué)雷20040520英文摘要A b s t r a c tR i s kt h e o r yh a sb e e n s t u d i e df o ra l m o s t a c e n t u r y ，s t a r t i n gw i t h t h e p i o n e e r i n gw

2、 o r ko fL u n d b e r g ．R i s kt h e o r y ．a(chǎn) 8ap a r to fa c t u a r i a l ．m a t h e m a t i c s ，d e a l sw i t hs t o c h a s t i cm o d e l so fa ni n s u r a n c eb u s i n e s sa n d s t u d i e st h ep r o b a

3、b i l i t yo fr u i nI nt i l l sp a p m ，w ec o n s i d e rt h ec l a s s i c a lr i s kp r o c e s s ．W ew i l ld i s c u s st h ej o i n td i s t r i b u t i o n o f t h et i m eo fr u i n ．t h el O S 8 i m m e d i a

4、t e l yb e f o r e r u i n a n dt h e l O S Sa t r u i n C o m p o u n dP o i s s o np r o c e s s e sh a v ea l s ob e e ns t u d i e db ym a n yf a m o u sa u t h o r sa n dd e I i v e d m o s tr e s u l t s ，I t s e e

5、 n l st h a tt h e i rm e t h o d sf o rd e a l i n gw i t ht t l i s m o d e la r en o ta p p l i c a b l ei no t h e rc a s e si na no b v i o u sw a y F I o mt h ep o i n to fv i e wo fs t o c h a s t i c p r o c e s

6、s e s 、m a n yr i s k p r o c e s s e sa r es p e c i a l L 6 V yp i O C e S S e Sw i t hj u r n p T h e p o s s i b i l i t yt h a ts o m eg e n e i ’a lr e s u l t sf r o mL 4 v yp r o c e s s e sc a nb ed i r e c t l

7、yu s e dt os t u d yr e l a t e dp r o b l e m si nr i s kt h e o r yi s n a t u r a l ．W ee x a m i n et h ej o i n t d i s t i i b u t i o I t o ft h et i m eo fr u i n ，t h el o s si m m e d i a t e l yb e f o r er u

8、i na n dt h el o s sa tr u i nw i t h L 4 v y m e a s u r e T h e t i m eo f r u i n i sa n a l y z e d i nt e r m s o fi t sL a p l a c et r a n s f o r m ，w h i c hc a n n a t u i a l l yb ei n t e r p r e t e da sd i

9、s c o u n t i n gS o I n eI e s u l t s i n t h i s p a p e rh a v ea p p e a I e db e f o r e ( e ．g ．，G e r b m ’a n d S h i u 【1 5 ] )E x a l n p l ei s g i v e l lf o rt i l e D o u b l eP o i s s o np r o c e s s e

10、s W e w i l l s h o wt h a tt h er u i np r o b l e m s u n d e rm a n y o t h e rr i s kp r o c e s s e s ，i n c l u d i n g t h ec l a s s i c a lr i s kp r o c e s s ，c a r tb eh a n d l e dl nt h i sW a yK e y w o r

11、d s ：C o m p o u n dP o i s s o np r o c e s s ，t h et i m eo fr u i n ，t h e l o s s i m m e —d i a t e l yb e f o r er u i n ，t h el o s s a tr u i n ，L a p l a c et r a n s f o r m a t i o n ，L 4 v y —K h i n t c h i