上投摩根阿爾法混合型證券投資基金

1、上投摩根阿爾法混合型證券投資基金2017年半年度報告上投摩根阿爾法混合型證券投資基金上投摩根阿爾法混合型證券投資基金2017年半年度報告年半年度報告2017年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一七年八月二十八日報告送出日期：二〇一七年八月二十八日上投摩根阿爾法混合型證券投資基金2017年半年度報告第3

2、頁共42頁1.2目錄目錄1重要提示及目錄重要提示及目錄........................................................................................................................................21.1重要提示.................................................

3、..........................................................................................22基金簡介基金簡介........................................................................................................................

4、............................52.1基金基本情況...................................................................................................................................52.2基金產(chǎn)品說明.........................................

5、..........................................................................................52.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................52.4

6、信息披露方式...................................................................................................................................62.5其他相關(guān)資料.........................................................................

7、..........................................................63主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)................................................................................................................63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標.......

8、........................................................................................................63.2基金凈值表現(xiàn)..........................................................................................................

9、.........................74管理人報告管理人報告................................................................................................................................................84.1基金管理人及基金經(jīng)理情況.......................

10、....................................................................................84.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明.................................................................104.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明.....................

11、........................................................104.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明.............................................................114.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望...............................................

12、..............114.6管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明.........................................................................114.7管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明.............................................................................124.8報告

13、期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警情形的說明.....................................125托管人報告托管人報告..............................................................................................................................................1

14、25.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明.................................................................................125.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明.............125.3托管人對本半年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見............................

15、.126半年度財務會計報告（未經(jīng)審計）半年度財務會計報告（未經(jīng)審計）......................................................................................................126.1資產(chǎn)負債表..........................................................................

16、...........................................................126.2利潤表.............................................................................................................................................146.3所有者權(quán)益（基

17、金凈值）變動表.................................................................................................146.4報表附注...........................................................................................................

18、..............................167投資組合報告投資組合報告..........................................................................................................................................327.1期末基金資產(chǎn)組合情況......................

19、...........................................................................................327.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合.........................................................................................327.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值

20、比例大小排序的所有股票投資明細.....................................337.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動..............................................................................................347.5期末按債券品種分類的債券投資組合.................................

21、........................................................367.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細..................................367.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細.....................367.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資

22、明細.....................367.9期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細.................................367.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明.......................................................................367.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明......

23、..................................................................367.12投資組合報告附注.......................................................................................................................368基金份額持有人信息基金份額持有人信息

24、..............................................................................................................................378.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)........................................................................