淺析商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險及防范措施

1、淺析商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險及防范措施淺析商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險及防范措施姓名：趙強專業(yè)班級：05級投資經(jīng)濟管理3班指導(dǎo)老師：馬秀杰內(nèi)容內(nèi)容簡介：介：流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險之一，我們說一個銀行具有流動性，一般是指該銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時提取資金的要求。銀行的流動性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動性，二是負債的流動性。資產(chǎn)的流動性是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力；負債的流動性是指

2、銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力。當銀行的流動性面臨不確定性時，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險。結(jié)論結(jié)論：淺析商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險及探究其防范措施是商業(yè)銀行生存的關(guān)鍵之一關(guān)鍵詞鍵詞：流動性風(fēng)險成因防范對策流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行經(jīng)營過程中最主要的風(fēng)險之一在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，流動性風(fēng)險一直是存在的。流動性問題是當今世界金融領(lǐng)域中尚未解決的主要難題之一，流動性問題解決得不好，就有可能導(dǎo)致流動性支付危機，這一問題對金融機構(gòu)尤其重要。一、流動性風(fēng)險的內(nèi)

3、涵及相關(guān)理論所謂流動性風(fēng)險就是商業(yè)銀行缺乏足夠的流動性儲備來隨時應(yīng)付即期負債的支付或滿足貸款需求從而引發(fā)擠兌風(fēng)潮或銀行信譽喪失的可能性。這種可能性一旦轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實商業(yè)銀行的損失和在社會上的惡劣影響就難以彌補和消除這會使銀行的生存和發(fā)展受到威脅嚴重時會導(dǎo)致銀行的破產(chǎn)。綜觀銀行危機的歷史不管危機的起因是什么危機的表現(xiàn)形式必然是流動性不足進而引入困境或破產(chǎn)。流動性對商業(yè)銀行來說非常重要流動性風(fēng)險管理歷來被商業(yè)銀行視為重中之重。流動性風(fēng)險管理由早

4、期的資產(chǎn)管理理論過渡到負債管理理論、資產(chǎn)負債綜合管理理論三個階段，在每個發(fā)展階段，無不重視流動性風(fēng)險管理。20世紀60年代以前的資產(chǎn)管理理論強調(diào)流動性為先的管理理念，主張以資產(chǎn)的流動性維持銀行的流動性。20世紀60年代和70年代前半期的負債管理理論強調(diào)銀行可以通過主動負債即通過從市場上借入資金來滿足銀行流動性需求。70年代中期產(chǎn)生的資產(chǎn)負債綜合管理理論在繼承資產(chǎn)管理理論和負債管理理論優(yōu)點的基礎(chǔ)上，重新科學(xué)地認識了流動性的地位，指出流動性

5、既是安全性的重要保證，又是實現(xiàn)盈利性的有效途徑，是“三性”統(tǒng)一的橋梁。這一理論的產(chǎn)生是銀行管理理論的一大突破，它為銀行業(yè)乃至整個金融業(yè)帶來了穩(wěn)定和發(fā)展。二、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因商業(yè)銀行流動性風(fēng)險來源于兩個方面：負債方和資產(chǎn)方。由負債方引起的流動性風(fēng)險主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來滿足負債持有人即時提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動性風(fēng)險是指表外業(yè)務(wù)的貸款承諾。考慮到我國商業(yè)銀行的實際情況

6、，本文主要分析由負債方引起的流動性風(fēng)險。環(huán)節(jié)，例如，內(nèi)部控制制度不夠健全，制度牽制乏力，同時，制度不適應(yīng)新興業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，尚未建立流動性風(fēng)險甚至經(jīng)營性風(fēng)險的分離管理機制，經(jīng)營行與管理行承擔著完全相同的流動性風(fēng)險。而且，對決策者的決策權(quán)和分支機構(gòu)缺乏有效的控制，內(nèi)部部門之間、崗位之間缺乏必要的制約和監(jiān)督機制，從而增加了銀行流動性風(fēng)險的隱患。三、流動性風(fēng)險現(xiàn)狀分析近幾年，我國銀行體系流動性相對過剩問題日益顯著，2005年末，存差資金高達9

7、4011億元，是2000年的3.8倍。這對仍然依賴利差收入作為主要收入來源的我國商業(yè)銀行來說，競爭力必然被嚴重削弱。超額準備金也一直居高不下，2000－2004年，金融機構(gòu)在央行的超額準備金由4050億元增至12650億元，年均增長率高達32.94%。2005年底，國內(nèi)多家銀行的高層管理人員開始在多個場合反復(fù)強調(diào)這種過剩帶來的困擾，中國工商銀行行長楊凱生就曾用“前所未有的困境”形容銀行面臨的巨大壓力。因此，為富裕的資金尋找合適的投向，解

8、決流動性過剩問題成為各家銀行擺在案頭的首要任務(wù)。但是，在流動性過剩壓力下，過多的資本追逐過少的項目，必然會導(dǎo)致過度競爭，盲目降低貸款利率、降低貸款準入“門檻”，這將放大信貸風(fēng)險，影響銀行的贏利能力以及流動性。并且，由于四大國有銀行在我國銀行體系中占有絕對優(yōu)勢，股份制銀行、城市商業(yè)銀行等其他銀行也與政府有著或多或少的聯(lián)系。長期以來，我國銀行以政府信用為支持，政府不會讓銀行倒閉，已成為居民心中的共識。儲戶在選擇銀行時，并不關(guān)心銀行的經(jīng)營效益

9、和不良資產(chǎn)情況，也未曾因我國銀行數(shù)額巨大的不良貸款而發(fā)生擠兌。在這樣的背景下，雖然商業(yè)銀行普遍資產(chǎn)質(zhì)量不高，一般認為我國銀行業(yè)發(fā)生流動性風(fēng)險的機率比較低。這使得管理者對流動性風(fēng)險普遍重視不夠，流動性風(fēng)險管理意識淡薄，主動管理的意識較差，風(fēng)險管理水平較低。流動性風(fēng)險在我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理中并未構(gòu)成真正的硬性約束。在銀行致力于解決目前流動性過剩的情況下，更容易忽視對流動性不足風(fēng)險的管理。去年底，國內(nèi)金融業(yè)對外資銀行已全面放開，在同具有一定實

10、力的外資銀行的競爭中，“存款搬家”的局面，勢必會逐漸顯現(xiàn)。此外，證券市場股票顯示的強勁上升勢頭，不得不使中央銀行重拳出擊，上調(diào)存款準備金率、加息、擴大人民幣兌美元即期匯價波幅。三箭齊發(fā)，意在控制流動性過剩，緩解銀行儲蓄存款下降，引導(dǎo)貨幣信貸投資的合理增長，保持物價水平基本穩(wěn)定。由此可見，流動性風(fēng)險管理是當前銀行業(yè)所面臨的一項迫切而艱巨的任務(wù)，作為商業(yè)銀行自身與監(jiān)管當局理應(yīng)采取有效對策，迅速加強金融機構(gòu)的流動性風(fēng)險管理，降低流動性風(fēng)險。四