大連商品交易所大豆、豆粕、豆油期貨合約研究-本科畢業(yè)論文

1、目錄目錄第一章第一章背景及意義背景及意義.................................................................................................................3第一節(jié)背景.................................................................................

2、........................................3第二節(jié)研究方法.................................................................................................................5第三節(jié)研究框架...................................................

3、..............................................................5第二章第二章統(tǒng)計套利相關(guān)理論綜述統(tǒng)計套利相關(guān)理論綜述.............................................................................................5第一節(jié)統(tǒng)計套利的產(chǎn)生與發(fā)展........................

4、.................................................................5第二節(jié)統(tǒng)計套利的定義.....................................................................................................6第三節(jié)統(tǒng)計套利交易的種類和策略...........................

5、....................................................10第四節(jié)統(tǒng)計套利的檢驗方法...........................................................................................12第五節(jié)統(tǒng)計套利的應(yīng)用前景.................................................

6、..........................................14第三章第三章大豆、豆粕與豆油分析大豆、豆粕與豆油分析...........................................................................................15第一節(jié)豆粕與豆油介紹...............................................

7、....................................................15第二節(jié)中美大豆商品期貨統(tǒng)計分析...............................................................................15第三節(jié)國內(nèi)豆粕與豆油分析..........................................................

8、.................................20第四節(jié)套利案例...............................................................................................................22致謝...............................................................

9、..........................................................................23參考文獻.................................................................................................................................23第一章第一章背景及

10、意義背景及意義第一節(jié)第一節(jié)背景背景2015是“十二五”最后一年，中國處在轉(zhuǎn)型升級的攻堅階段，中國將以“王者歸來”的身份在全球重新定位中尋找新的角色。2014年全年中國期市交易規(guī)模創(chuàng)歷史紀錄，為2015年大類資產(chǎn)配置起到了示范作用。中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計資料表明，2014年全國期貨市場累計成交量為25.05億手，累計成交額為291.98萬億元，同比分別增長21.54%和9.16%。其中，全年全國商品期貨市場累計成交量為22.88億手，累計

11、成交額為127.96萬億元，同比分別增長22.48%和1.18%；全年全國金融期貨市場累計成交量為2.17億手，累計成交額為164.01萬億元，同比分別增長12.41%和16.31%。根據(jù)回顧2013年數(shù)據(jù)，2013年全國期貨市場成交量為20.61億手，成交額為267.47萬億元；2014年前11個月的成交量已經(jīng)超過2013年全年，2014年全年成交量超過2013年4.44億手的成交量，2014年成交額超過2013年24.4萬億元，兩項

12、指標雙雙創(chuàng)造了中國期貨市場有史以來的新高，說明中國期貨市場的交易規(guī)模再創(chuàng)歷史紀錄。根據(jù)方正中期期貨研究院11月30日的預(yù)測值，2014年全年中國期貨市場成交量將達到24億手，最終中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示2015年的成交量為25.05億手。2014年12月，中國期貨市場交易規(guī)模較11月有所上升，當月全國期貨市場成交量為3.16億手成交額為57.71萬億元，同比分別增長89.74%和169.93%環(huán)比分別增長16.07%和95.96%。2014年11