我國銀行業(yè)經(jīng)營績效評價及其影響因素研究.pdf

1、自2003年我國深化國有銀行股份制改革以來，我國銀行業(yè)無論是資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力，還是抵御風(fēng)險的能力，都處于歷史最好時期。但隨著外資銀行的大舉進入、市場競爭的更趨激烈、銀行存貸利差的逐年縮小，我國銀行業(yè)面臨的競爭壓力也越來越大。對銀行來說，強化競爭力是必經(jīng)之路，因為競爭力的強弱關(guān)系到銀行產(chǎn)業(yè)的生存與發(fā)展。因此，本文選取銀行的經(jīng)營績效作為研究對象，通過分析我國銀行業(yè)的經(jīng)營績效水平，來剖析我國銀行發(fā)展的現(xiàn)狀，評價我國銀行業(yè)在經(jīng)歷改革

2、后的效率水平，并通過分析經(jīng)營績效的影響因素，來說明提高我國銀行業(yè)績效水平的途徑。
　　 本文首先回顧了各種銀行效率的評價方法，并結(jié)合我國的具體實際，選用Fried，Lovell，Schmidt and Yaisawarng（2002）提出的三階段DEA模型實證研究我國銀行業(yè)的經(jīng)營績效。以2008年我國13家國有及股份制銀行作為研究樣本，選取產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、設(shè)立年限和分支機構(gòu)數(shù)作為環(huán)境變量，經(jīng)第二階段SFA模型調(diào)整，得到投入變量的調(diào)整值

3、，重新運用DEA模型得到樣本銀行的真實效率值。比較調(diào)整前和調(diào)整后的效率值，得到以下結(jié)論：樣本銀行總體技術(shù)無效，大部分樣本銀行純技術(shù)效率基本穩(wěn)定且相差不大，均接近有效；經(jīng)過環(huán)境因素調(diào)整后，國有銀行規(guī)模效率普遍大幅提高且高于股份制銀行，但是純技術(shù)效率低于股份制銀行，導(dǎo)致國有銀行的整體技術(shù)效率低于股份制銀行。
　　 本文進一步以效率值作為被解釋變量，選取資本充足率、不良貸款率、存貸比、中間業(yè)務(wù)比率、總資產(chǎn)收益率、人力資源比率和外資持股

4、比例作為影響因素，運用Tobit回歸分析法分析各影響因素的影響大小，研究發(fā)現(xiàn)：降低不良貸款率、提高資本充足率、存貸比、中間業(yè)務(wù)比率、總資產(chǎn)收益率、人力資源比率和外資持股比例均可以提高銀行的效率；從顯著性來看，資本充足率、存貸比、中間業(yè)務(wù)比率、外資持股比例未通過顯著性檢驗，表明提高這幾個因素對銀行效率的提高無顯著作用。
　　 最后，對全文的研究成果做了總結(jié)，并基于實證研究得到的結(jié)論，從國有銀行產(chǎn)權(quán)改革、信貸資金管理、發(fā)展中間業(yè)務(wù)、