金融網(wǎng)絡(luò)中資金流動(dòng)模式識(shí)別與智能化異常監(jiān)測(cè).pdf

1、金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的主要支柱之一,金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性更是世界各國(guó)金融監(jiān)管部門的主要任務(wù)和核心職責(zé)之一。金融信息化改變了傳統(tǒng)的金融體制和業(yè)務(wù)模式,隨著金融機(jī)構(gòu)信息化、網(wǎng)絡(luò)化和全球化改變了金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)方式,金融網(wǎng)絡(luò)中資金流動(dòng)呈現(xiàn)速度快、數(shù)量大、創(chuàng)新多等特點(diǎn),大量的資金在金融系統(tǒng)中流動(dòng)著以滿足正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需求,但也夾雜著許多不正常、違規(guī)違法的資金流動(dòng),懷揣各種想法的資本所有者在金融網(wǎng)絡(luò)中施展百般武藝,逃脫監(jiān)管,達(dá)到資金流動(dòng)的目的,給金融監(jiān)管部門

2、帶來(lái)了空前的挑戰(zhàn)。本研究擬建立科學(xué)系統(tǒng)的分析、識(shí)別可疑資金流動(dòng)的智能化的金融監(jiān)管模式、模型、方法,為金融機(jī)構(gòu)和金融監(jiān)管部門提供有效的決策支持工具。
　　本文研究基于以下思路:基于約束理論的反洗錢業(yè)務(wù)流程瓶頸研究――＞基于正常模板的資金流動(dòng)異常識(shí)別方法研究――＞基于掃描統(tǒng)計(jì)的單帳戶資金流動(dòng)異常識(shí)別研究――＞基于序列匹配的單帳戶資金流動(dòng)異常識(shí)別研究――＞基于社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的多帳戶資金流動(dòng)異常識(shí)別研究。
　　本文主要工作和結(jié)論如下:

3、
　　(1)文章在約束瓶頸(TOC)理論的指導(dǎo)框架下,通過(guò)深入訪談反洗錢各相關(guān)部門,從整體上勾勒了目前反洗錢業(yè)務(wù)實(shí)施實(shí)際的整體框架圖,理清了各個(gè)相關(guān)部門在開展發(fā)洗錢業(yè)務(wù)時(shí)的主要依據(jù)、數(shù)據(jù)的扭轉(zhuǎn)方式、內(nèi)部控制機(jī)制等;并進(jìn)一步從物理約束、政策約束和行為約束三方面總結(jié)歸納了存在于金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門的主要反洗錢瓶頸。
　　(2)基于正常模板的資金流動(dòng)異?？蛻舴治鲆徽鹿?jié),在總結(jié)分析影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的若干因素,如宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)特征、

4、企業(yè)規(guī)模和地區(qū)差異之后,利用統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別的方法從資金流動(dòng)交易金額分布、資金流動(dòng)的時(shí)間特征、資金流動(dòng)地區(qū)特點(diǎn)、資金流入、流出對(duì)比分析、資金流動(dòng)間隔頻度分布等多個(gè)緯度建立正常模式的相關(guān)模型。
　　(3)基于掃描統(tǒng)計(jì)的單帳戶資金流動(dòng)異常識(shí)別研究一章,研究根據(jù)掃描統(tǒng)計(jì)相關(guān)原理,將資金流動(dòng)過(guò)程中的異常識(shí)別問題轉(zhuǎn)化為掃描統(tǒng)計(jì)研究問題。并結(jié)合上一章節(jié)的正常模式,設(shè)計(jì)利用掃描統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)帳戶資金流動(dòng)異常的算法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,算法對(duì)甄別帳號(hào)交易過(guò)程中短

5、期內(nèi)的異常資金交易行為十分有效。能夠大大降低監(jiān)測(cè)的第一類錯(cuò)誤,即降低漏報(bào)率,然而,在降低第二類錯(cuò)誤(誤報(bào)),提高算法敏感性方面仍然需要做進(jìn)一步改進(jìn)。
　　(4)基于序列匹配的單帳戶資金流動(dòng)異常識(shí)別研究章節(jié),研究充分利用金融機(jī)構(gòu)在反洗錢識(shí)別中的主要信息源:客戶信息、帳戶信息和交易信息,試圖完成資金識(shí)別的最終目的:分類正常與異常交易。算法基于序列匹配相關(guān)原理,建立識(shí)別問題對(duì)應(yīng)的查詢序列-高風(fēng)險(xiǎn)交易片段,參考序列-帳戶的歷史交易記錄和同

6、組帳號(hào)的交易記錄,并建立相似度核-基于歐幾里德距離和余弦法的相似度計(jì)算方法,最終根據(jù)分類階段閾值識(shí)別異常識(shí)別。
　　(5)最后,基于社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的多帳戶資金流動(dòng)異常識(shí)別研究,文章首先研究了基于社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)相關(guān)理論描述多帳戶間資金網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方法,然后從金融監(jiān)管實(shí)際中隱藏網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際問題出發(fā),建立基于隱藏網(wǎng)絡(luò)分析的多帳戶資金流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中隱藏網(wǎng)絡(luò)的異常識(shí)別方法,并根據(jù)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證隱藏網(wǎng)絡(luò)識(shí)別算法的可行性。
　　文章的主要?jiǎng)?chuàng)新工作可以歸納為以

7、下幾個(gè)部分:
　　第一,建立了基于約束理論的反洗錢業(yè)務(wù)流程瓶頸研究方法,為我國(guó)其他金融監(jiān)管問題提供可參考的理論依據(jù)與研究方法。在對(duì)現(xiàn)有的金融監(jiān)管問題的研究中,國(guó)內(nèi)外學(xué)者多以‘點(diǎn)’切入,單就業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)的某一單一環(huán)節(jié)的單一問題進(jìn)行研究,提出監(jiān)管建議。然而,這樣的研究方法不利于從整體上把握影響監(jiān)管效率的關(guān)鍵因素。本文通過(guò)引入供應(yīng)鏈領(lǐng)域的‘約束理論’將反洗錢監(jiān)管監(jiān)管效率看作由監(jiān)管領(lǐng)域上下游各環(huán)節(jié)間、各部門共同協(xié)作,共同決定的。通過(guò)從業(yè)務(wù)

8、環(huán)節(jié)的各個(gè)環(huán)節(jié)之間的信息扭轉(zhuǎn)、職責(zé)明確,以及各環(huán)節(jié)的主要工作重要和工作環(huán)境分析,從‘面’上描述反洗錢業(yè)務(wù)的全貌,同時(shí)又有針對(duì)性的從物理約束、政策約束和行為約束多方面總結(jié)歸納影響各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的主要因素。
　　第二,提出了基于正常模式識(shí)別異常的監(jiān)測(cè)模式,為我國(guó)監(jiān)管部門進(jìn)一步完善大額可疑報(bào)告細(xì)則提供理論依據(jù),也為金融機(jī)構(gòu)抽取可疑資金報(bào)告提供新的思路。國(guó)家目前已經(jīng)針對(duì)反洗錢金融犯罪制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)

9、告管理辦法》,然而在金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行的可疑報(bào)告抽取的時(shí)候,多反映在實(shí)施過(guò)程按照管理辦法中的條例“過(guò)于模糊”,“難以量化”,給實(shí)際監(jiān)管工作帶來(lái)困難。另一方面,目前我國(guó)的商業(yè)銀行用于甄別洗錢活動(dòng)的決策模型主要是基于固定規(guī)則的,其效率相對(duì)低下,存在大量的誤判錯(cuò)判,并且犯罪分子可以通過(guò)簡(jiǎn)單的規(guī)避和反偵察手段逃過(guò)監(jiān)管。本研究提出基于正常模式的異常識(shí)別監(jiān)測(cè)模式,該模式可以根據(jù)行業(yè)、監(jiān)測(cè)力度動(dòng)態(tài)調(diào)整可疑標(biāo)準(zhǔn),使得犯罪分析不能通過(guò)簡(jiǎn)單的規(guī)避手段逃過(guò)監(jiān)管。另

10、一方面,采用智能化的監(jiān)測(cè)手段輔助可疑報(bào)告抽取工作,使得監(jiān)測(cè)效率可以大幅提高,并在很大程度上將監(jiān)管專家從人工識(shí)別的繁雜勞動(dòng)中解放出來(lái)。
　　第三,建立了基于社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)分析的異常群體識(shí)別模型,使得利用客戶之間的交易關(guān)系識(shí)別異常成為可能,為完善風(fēng)險(xiǎn)可控的監(jiān)管平臺(tái)提供新的監(jiān)管思路。金融網(wǎng)絡(luò)中對(duì)手方交易信息對(duì)于追溯資金的來(lái)源和識(shí)別資金的目的地發(fā)揮著重要的作用,傳統(tǒng)的監(jiān)管條例多單一地圍繞客戶的直接交易方,而犯罪團(tuán)體可以在一定程度上通過(guò)借助空

11、殼公司、離岸公司或者各種金融服務(wù)公司作為媒介,增加資金交易的路徑,以掩蓋其真實(shí)的目的,因此,迫切需要建立能夠有效識(shí)別金融網(wǎng)絡(luò)中隱藏團(tuán)體的抽取模型。本研究利用社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和圖論的相關(guān)理論的建立金融網(wǎng)絡(luò)中隱藏團(tuán)體的抽取模型,抽取客戶間交易關(guān)系代表的社會(huì)關(guān)系,并試圖通過(guò)智能化的監(jiān)測(cè)手段,甄別隱藏在正常金融交易行為中的隱藏團(tuán)體。第四,從網(wǎng)絡(luò)層、客戶層、交易層三個(gè)層次系統(tǒng)建立了適應(yīng)于金融網(wǎng)絡(luò)信息分布特征的監(jiān)管體系,使得各個(gè)算法能夠有針對(duì)性的服務(wù)于

12、不同的監(jiān)管主體和監(jiān)管目的。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)有義務(wù)向監(jiān)管部門上報(bào)金融網(wǎng)絡(luò)海量數(shù)據(jù)中的可疑交易和可疑客戶。監(jiān)管部門接收來(lái)自全國(guó)各地不同金融機(jī)構(gòu)的報(bào)告,并進(jìn)一步分析轉(zhuǎn)移這些高度可疑的交易和客戶,同時(shí)還有責(zé)任從宏觀層次上分析當(dāng)前最新的異常模式和資金流向規(guī)律,不同主體的不同監(jiān)管職責(zé)和信息分布特征決定了我們需要有針對(duì)性的設(shè)計(jì)滿足各自需要的監(jiān)管模型。本研究根據(jù)不同主體的信息分布特征,設(shè)計(jì)