2018考研金融專碩北京大學(xué)真題

1、12018考研金融專碩北京大學(xué)真題一、調(diào)查了300男和220女的工資，然后得到^Wage=14.31.6Male(..)(0.31)男Male=1，女Male=01、求t值，檢驗(yàn)1.6這個(gè)數(shù)是否顯著（沒(méi)給分布表）2、求男性平均工資二、時(shí)間序列的題，y_t=cφ1y_(t1)φ2y_(t2)e1、e是白噪聲，求y_t的無(wú)條件期望和無(wú)條件方差2、假設(shè)是平穩(wěn)的三、一家企業(yè)負(fù)債40元，權(quán)益60元，企業(yè)收益率和市場(chǎng)收益率的協(xié)方差是0.0037，市

2、場(chǎng)收益率的方差是零點(diǎn)零零一八五，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是0.02，市場(chǎng)利率是0.06，假設(shè)其債券無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，題干沒(méi)說(shuō)有沒(méi)有稅32、請(qǐng)問(wèn)債權(quán)人是否愿意投資3、Mike打算賦予債權(quán)人將所有債權(quán)轉(zhuǎn)換為公司一半股份的權(quán)利，這樣的話請(qǐng)問(wèn)債權(quán)人是不是愿意投資五、套利定價(jià)理論的題，給了一個(gè)表格，有兩個(gè)因素，兩個(gè)股票b1b2期望收益率A1.20.40.16B0.81.60.26無(wú)風(fēng)險(xiǎn)000.06其中b1b2列分別是AB的收益率對(duì)兩個(gè)因素的敏感度1、求兩個(gè)因素的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)