生存模型的理論及應(yīng)用研究.pdf

1、近年來微觀計量經(jīng)濟學領(lǐng)域由于微觀數(shù)據(jù)的大型數(shù)據(jù)庫的逐步建立和完善，為實證分析檢驗微觀經(jīng)濟理論提供了便利和可能，微觀計量經(jīng)濟學獲得了廣泛應(yīng)用和迅速擴展。本文研究了微觀計量經(jīng)濟學中的一個重要分支——生存模型。
　　本文內(nèi)容分為三個部分。第一部分是全文的引論，即第一章緒論，主要探討了論文的選題、文獻回顧及本文的結(jié)構(gòu)安排。第二部分是本文的主體部分，從理論上探討了生存模型，包括本文的第二章至第六章。其中第二章介紹了生存模型的性質(zhì)和基本原理;

2、第三章和第四章分別介紹了生存模型的非參數(shù)、半?yún)?shù)和參數(shù)估計方法和統(tǒng)計推斷。第五章介紹了基于鞅過程的計數(shù)模型和生存模型統(tǒng)計量的漸近分布。第六章介紹了生存模型的進一步拓展。第七章是本文的第三部分，是生存模型在勞動力失業(yè)問題和證券市場股價持續(xù)性的兩個實際應(yīng)用。
　　本文的創(chuàng)新點主要包括以下四方面:(1)用蒙特卡洛模擬方法研究模型系數(shù)估計量的分布特征，并計算出不同樣本容量下參數(shù)估計量分布的分位數(shù)值。(2)通過檢驗確認指數(shù)分布、威布爾分布、

3、對數(shù)正態(tài)分布和對數(shù)Logistic分布的參數(shù)估計量接近正態(tài)分布所應(yīng)滿足的樣本容量數(shù)。(3)在實證方面做了兩項研究。第一，將生存模型應(yīng)用于我國勞動力失業(yè)問題研究。利用上海、沈陽、武漢、西安以及福州5個城市的3500個家庭戶的調(diào)查數(shù)據(jù)分別進行了非參數(shù)模型、半?yún)?shù)模型和參數(shù)模型分析，發(fā)現(xiàn)隨著時間的推移，失業(yè)者找到工作的概率逐漸減小，當失業(yè)時間超過120個月后，勞動者很難再找到工作。失業(yè)勞動者是否參加過培訓或?qū)W習和失業(yè)勞動者的婚姻狀況會顯著影響

4、勞動者的再就業(yè)狀況。勞動者所在城市經(jīng)濟發(fā)達程度越高，越有利于失業(yè)勞動者再就業(yè)。第二，將生存模型應(yīng)用于我國股市股價的持續(xù)上漲或下跌，對滬深交易所上市公司2008年年報披露后1425家公司股價的持續(xù)性進行了非參數(shù)模型、半?yún)?shù)模型和參數(shù)模型分析。發(fā)現(xiàn)年報披露后股價上升和股價下降的樣本生存函數(shù)表現(xiàn)不同，股價上升的持續(xù)時間長，股價下降的持續(xù)時間短。年報披露后股價上升的樣本公司中，銷售利潤率、資產(chǎn)利潤率、營業(yè)收入增長率和經(jīng)營現(xiàn)金增長率等4個指標是顯

5、著的，采掘業(yè)、制造業(yè)、煤氣、電力、水的生產(chǎn)和供應(yīng)、房地產(chǎn)業(yè)和綜合類等7個行業(yè)虛擬變量是顯著的，說明在我國股市中投資者更加關(guān)注反映公司盈利能力和成長性的財務(wù)信息。年報披露后股價下降的樣本公司中，存貨周轉(zhuǎn)率和經(jīng)營現(xiàn)金增長率2個指標是顯著的，表示行業(yè)的虛擬變量都不顯著。其中經(jīng)營現(xiàn)金增長率在股價上升和股價下降兩組樣本中都是顯著的，說明我國投資者非常關(guān)注上市公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金流增長率。(4)國內(nèi)對生存模型的研究時間較短且不系統(tǒng)化，多停留在零散的應(yīng)