我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的衡量及其影響因素研究.pdf

1、商業(yè)銀行經(jīng)營的高負(fù)債性以及資金來源和運(yùn)用兩頭在外的特點(diǎn)決定了商業(yè)銀流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的極端重要性。從歷次銀行業(yè)危機(jī)到最近席卷全球的金融危機(jī)，流動性問題是壓倒商業(yè)銀行的最后一根稻草。危機(jī)過后，人們開始反思金融體系，其中加強(qiáng)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理就是其中的一個重要方面。由危機(jī)而引發(fā)的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)，國內(nèi)外學(xué)者和金融管理的實(shí)踐部門也更加的關(guān)注商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理。在這一背景下，本文就對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)問題進(jìn)行研究。
　　

2、 本文首先在對流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論進(jìn)行梳理，理順商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的理論脈絡(luò)。在基礎(chǔ)之上，從商業(yè)銀行內(nèi)生、外生兩個角度對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理進(jìn)行論述，并對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的危害性以及發(fā)達(dá)國家和巴塞爾委員會就商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法作了詳細(xì)的闡述。據(jù)此對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的靜態(tài)和動態(tài)衡量方法進(jìn)行分別介紹，對這兩種方法進(jìn)行對比分析，提出了采用主成份分析方法對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量，并利用我國商業(yè)銀行的實(shí)際數(shù)