中國(guó)上市商業(yè)銀行穩(wěn)健性評(píng)估.pdf

1、從2009 年至2010 年8 月底，美國(guó)一共有258 家銀行倒閉，約829 家銀行被美國(guó)聯(lián)邦存款儲(chǔ)蓄公司列入“問(wèn)題銀行名單”，銀行的穩(wěn)健性越來(lái)越成為一個(gè)引起全球關(guān)注的問(wèn)題。各國(guó)也紛紛改革金融監(jiān)管法案以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健性經(jīng)營(yíng)。《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》也于2010年達(dá)成一致，具體監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)也即將展開(kāi)實(shí)施。因此，對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的穩(wěn)健性進(jìn)行評(píng)估從而有針對(duì)性的提出增強(qiáng)銀行體系穩(wěn)健性的建議是非常必要且具有重要現(xiàn)實(shí)意義的研究。
　　 本文鑒于數(shù)據(jù)的可

2、得性，選取了目前我國(guó)已上市的16 家商業(yè)銀行作為研究對(duì)象。通過(guò)綜合考慮學(xué)者已有研究成果、國(guó)際最新監(jiān)管要求以及國(guó)內(nèi)最新風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立上市商業(yè)銀行穩(wěn)健性評(píng)估框架，再運(yùn)用因子分析模型和信息熵模型，從實(shí)證出發(fā)，對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行的穩(wěn)健性狀況作出排名，并在此基礎(chǔ)上分析原因及提出建議。
　　 本文首先介紹了在當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境下，研究銀行穩(wěn)健型的重大意義；總結(jié)了國(guó)內(nèi)外著名學(xué)者對(duì)銀行穩(wěn)健性（主要從脆弱性來(lái)講）的研究；在總結(jié)

3、前人的基礎(chǔ)上，本文對(duì)穩(wěn)健性做了重新的定義，以使其更加具有現(xiàn)實(shí)意義。
　　 而后在綜合考慮和總結(jié)了國(guó)內(nèi)外對(duì)于商業(yè)銀行穩(wěn)健性評(píng)估的框架：美國(guó)CAMELS 銀行評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、歐洲中央銀行的金融穩(wěn)健性評(píng)估計(jì)劃、國(guó)際貨幣基金組織與世界銀行的金融部門(mén)評(píng)估以及國(guó)內(nèi)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管框架之后，構(gòu)建了本文的銀行體系穩(wěn)健性評(píng)估體系。接著針對(duì)穩(wěn)健性評(píng)估體系的各項(xiàng)指標(biāo)作出了理論分析以及國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀描述，并對(duì)其中巴塞爾協(xié)議Ⅲ新增加的有關(guān)指標(biāo)作了較詳細(xì)的分析。

4、
　　 在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化之后，采用因子分析等統(tǒng)計(jì)方法對(duì)前面建立的穩(wěn)健性評(píng)估框架進(jìn)行分析，最后歸納出對(duì)銀行穩(wěn)健性影響較大的4類(lèi)因子，并對(duì)四類(lèi)因子做了研究。
　　 而后采用基于信息熵的模型對(duì)國(guó)內(nèi)上市商業(yè)銀行做了一個(gè)穩(wěn)健性排名，并對(duì)排名做了簡(jiǎn)要分析；接著采用逐步回歸法，得出了對(duì)銀行穩(wěn)健性有顯著影響的兩個(gè)指標(biāo)：流通股比例和成本收入比。
　　 最后基于前述的研究和分析提出了3 點(diǎn)加強(qiáng)銀行穩(wěn)健性的建議：完善公司治理，提高經(jīng)