證券投資組合理論復(fù)習(xí)題目與答案附有重點(diǎn)知識(shí)整理

1、第6章證券投資組合理論復(fù)習(xí)題目與答案無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率與任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率之間的協(xié)方差及其相關(guān)系數(shù)都為零。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率與任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率之間的協(xié)方差及其相關(guān)系數(shù)都為零。D個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)，可分散化的風(fēng)險(xiǎn)E以上各項(xiàng)均不正確6β是用以測(cè)度（C）β系數(shù)是指證券的收益率和市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差，再除以市場(chǎng)組合收益率的方差，即系數(shù)是指證券的收益率和市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差，再除以市場(chǎng)組合收益率的方差，即單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比值。單個(gè)證券

2、風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比值。Β=1Β=1說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)一致；說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)一致；β1β1說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)；說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)；β1β1說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)；說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)；β=0β=0、5說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)只有整個(gè)市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的一半；說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)只有整個(gè)市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的一半；β=2β=2說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是說(shuō)明該證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)市

3、場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的兩倍；整個(gè)市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的兩倍；β=0β=0說(shuō)明沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。說(shuō)明沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A公司特殊的風(fēng)險(xiǎn)B可分散化的風(fēng)險(xiǎn)C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)E以上各項(xiàng)均不正確7可分散化的風(fēng)險(xiǎn)是指（A）A公司特殊的風(fēng)險(xiǎn)BβC系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)E以上各項(xiàng)均不正確8有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（C）A組合中各個(gè)證券方差的加權(quán)和B組合中各個(gè)證券方差的和C組合中各個(gè)證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和D組合中各個(gè)證券協(xié)方差的加權(quán)和E以上各項(xiàng)均不正確9當(dāng)其他條件相同，分散化投

4、資在哪種情況下最有效（D）協(xié)方差（協(xié)方差（∞∞和∞∞之間）衡量的是收益率一起向上或者向下變動(dòng)的程度之間）衡量的是收益率一起向上或者向下變動(dòng)的程度相關(guān)系數(shù)（在相關(guān)系數(shù)（在1和11之間）為之間）為11表示兩種證券的收益率是完全負(fù)相關(guān)的，為表示兩種證券的收益率是完全負(fù)相關(guān)的，為11表示兩種證券的收益率完表示兩種證券的收益率完全同步，收益率為全同步，收益率為0是完全不相關(guān)，投資者可以通過(guò)完全負(fù)相關(guān)的高預(yù)期收益投資產(chǎn)品來(lái)是完全不相關(guān)，投資者可以通