陰陽波動率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的澳大利亞股指趨勢預(yù)測.pdf

1、本文主要探討了兩個問題，一個是金融市場價格趨勢是否可預(yù)測的問題，另一個是如何建立預(yù)測模型問題。事實(shí)上，金融市場價格趨勢是否可預(yù)測這個理論問題至今沒有得到徹底的解決，而第二個探討的問題其實(shí)也是對第一個理論問題的一種研究手段。因此本文主要內(nèi)容放在對第二個問題的探討上，尋找一個穩(wěn)健的金融市場價格趨勢預(yù)測模型?；谏窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)建立的非線性預(yù)測模型，雖然已經(jīng)有很廣泛的普遍性，但是如何解決神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型的輸入和輸出依然是一個值得深入研究的課題。為此本

2、文提出了一種從歷史價格序列中提取模型輸入特征向量的新方法——陰陽波動率偏差來建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型，對模型的輸出問題上則探討了多個輸出與單個輸出的優(yōu)劣。
　　本文首先回顧關(guān)于市場預(yù)測研究的歷史進(jìn)程和相關(guān)理論成果。然后對建立預(yù)測模型時需要用到的數(shù)學(xué)模型——前饋式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做了算法介紹。在第三章對本文建立預(yù)測模型的主要創(chuàng)新理論做出詳細(xì)描述，即模型的輸入方法——陰陽波動率的相關(guān)理論與計(jì)算方法，包括計(jì)算小波陰陽波動率時需要用到的小波分析數(shù)學(xué)算

3、法。陰陽波動率是對傳統(tǒng)價格波動率賦予方向變化的一種創(chuàng)新擴(kuò)展，相比傳統(tǒng)波動率其不僅蘊(yùn)含市場價格波動信息，而且包含市場價格在不同尺度空間下的預(yù)期偏差——趨勢信息，因此陰陽波動率對比原始?xì)v史價格作為預(yù)測模型輸入向量具有更豐富的價格變化信息，對價格趨勢預(yù)測有明顯的優(yōu)勢。本文選擇澳大利亞股指作為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，利用3層前饋式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立5個預(yù)測模型，對澳大利亞股指最高價、最低價和收盤價的短期趨勢分別做出預(yù)測。最后發(fā)現(xiàn)新的價格波動率計(jì)算方法——陰陽波動率