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文檔簡介
1、在該文中,我們首先介紹了CAPM模型和其數(shù)學推理基本定理;然后,我們從兩個角度討論了CAPM的統(tǒng)計檢驗理論,第一種是夏普-林特勒版本的CAPM模型檢驗（Jobson&Korkie,1982）,第二種是布萊克版本的CAPM模型檢驗（零貝塔CAPM模型,Kandel1984,Shanken1986）;接著,我們介紹了法馬的市場有效性理論及其檢測統(tǒng)計方法,我們希望在做CAPM模型檢驗之前,對數(shù)據(jù)做單位根檢驗（ADF,Dickey&Fuller
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