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文檔簡介
1、該文共分五章.第一章介紹了事件分析的一般步驟.其內(nèi)容包括:如何定義事件、選擇數(shù)據(jù)指標(biāo)、測量超額收益、估計過程、檢驗過程、實證結(jié)果以及解釋和結(jié)論.第二章介紹測量正常收益的模型,主要是常均值模型及市場模型.常均值模型認(rèn)為:在較短的時間內(nèi),證券的價格圍繞均值波動.市場模型則認(rèn)為:證券的價格與證券指數(shù)的波動存在相關(guān)性.市場模型可以看作是常均值模型的改進,它考慮了影響證券價格的更多因素.第三章是該文的主體,介紹越額收益的測量與分析.首先,我們通過
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