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1、該文針對(duì)中國股市波動(dòng)性較大,波動(dòng)頻率高于成熟市場,投資者持股時(shí)間短,市場交易有較強(qiáng)的短期投機(jī)等特點(diǎn),以中國股市波動(dòng)性以及股市波動(dòng)性和宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)之間的關(guān)系為研究對(duì)象,運(yùn)用定性和定量分析相結(jié)合的研究方法,對(duì)中國股市波動(dòng)性的特點(diǎn)以及和一系列的宏觀經(jīng)濟(jì)變量的波動(dòng)性之間的關(guān)系進(jìn)行了深入的實(shí)證研究.該文首先運(yùn)用ARCH/GARCH模型分析了中國股市波動(dòng)性的若干特點(diǎn),然后采用了基于CAPM的波動(dòng)性分解方法,研究了中國股市在市場、行業(yè)和公司三個(gè)層面上
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