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1、該文包括兩章:第一章為GARCH(1,2)模型的相合性和漸進(jìn)正態(tài)性;第二章為一個(gè)應(yīng)用:上海股市分類指數(shù)的GARCH特征研究.在第一章,該文將Lee& Hansen(文8)的結(jié)論由GARCH(1,1)模型推廣到了GARCH(1,2)模型.條件與文8的條件相似或稍弱.第二章,通過(guò)分析上海股市各分類指數(shù)的收益率序列的特征,得出結(jié)論如下:各序列都非正態(tài),有自相關(guān)性和異方差存在,相對(duì)適宜用GARCH(1,1)來(lái)擬合;除了上證商業(yè)(1B0002),
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