基于模擬退火算法的貸款組合優(yōu)化研究.pdf

1、現(xiàn)代商業(yè)銀行所經(jīng)營的業(yè)務(wù)可以分成資金組織業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)和其他中間業(yè)務(wù)三大類,其風(fēng)險(xiǎn)主要集中在信貸方面.國內(nèi)外商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)控制方面不斷推陳出新,在保證流動(dòng)性、安全性以及監(jiān)管要求的前提下,提高銀行的盈利能力.同時(shí),經(jīng)濟(jì)全球化、金融一體化和銀行業(yè)電子化,迅速擴(kuò)大了銀行客戶規(guī)模,也使得成千上萬的銀行開始面對面地競爭;銀行業(yè)顧客基礎(chǔ)的變化改變了銀行貸款組合結(jié)構(gòu),使數(shù)量大、信用高的貸款比例進(jìn)一步下降,小企業(yè)、信用低風(fēng)險(xiǎn)大的貸款比例進(jìn)一步增大.

2、中國商業(yè)銀行通過控制單筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)等級實(shí)現(xiàn)控制總體貸款組合風(fēng)險(xiǎn)等級目標(biāo)的方式亦需要在趨于白熱化的競爭中開始變革,以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境.論文首先從商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀入手,闡明了采用貸款組合減少信貸風(fēng)險(xiǎn)的必要性,對基于單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大化原則的銀行貸款組合優(yōu)化決策模型進(jìn)行了深入的理論分析,提出了建模的原則和假設(shè),并給出了基于風(fēng)險(xiǎn)效益綜合評價(jià)的貸款風(fēng)險(xiǎn)組合優(yōu)化模型.然后從計(jì)算方法上,將該貸款組合優(yōu)化問題歸結(jié)為一類有上下限的非連續(xù)、多