《第八章演化博弈理論及其應(yīng)用》

1、1,東北財經(jīng)大學(xué) 數(shù)量經(jīng)濟(jì)系 劉德海 ldhai2001@163.com,博弈論前沿專題（Advances in Game Theory),,,2,[資料夾]宇宙的演化——上帝的第一推動力？星云演化？,1754年，康德發(fā)表了論文《論地球自轉(zhuǎn)是否變化和地球是否要衰老》，對“宇宙不變論”大膽提出懷疑。1755年，康德發(fā)表《自然通史和天體論》一書，首先提出關(guān)于太陽系起源的通過萬有引力作用逐漸形成的康德

2、——拉普拉斯星云說：“太陽系是由一團(tuán)星云演變來的。這團(tuán)星云由大小不等的固體微粒組成，天體在吸引力最強(qiáng)的地方開始形成，引力最強(qiáng)的中心部分吸引的微粒最多，首先形成太陽……” “有兩種東西，我對它們的思考越是深沉和持久，它們在我心靈中喚起的驚奇和敬畏就會日新月異，不斷增長，這就是我頭上的星空和心中的道德定律。” ——這是人類思想史上最氣勢磅礴的名言之一，它刻在康德的墓碑上，出自康德的《實踐理性批判》最后一章

3、。,+,康德（Immanuel Kant，1724-1804），德國哲學(xué)家、天文學(xué)家、星云說的創(chuàng)立者之一、德國古典唯心主義創(chuàng)始人,3,恒星的演化,新恒星的誕生,一顆恒星從誕生到死亡，要經(jīng)過幾百萬年甚至上百億年的時間。恒星是太空星云在引力作用下坍縮而成，坍縮使內(nèi)部變熱，溫度升高直到發(fā)生核聚變反應(yīng)，釋放熱能并產(chǎn)生向外的壓力以支持恒星對抗進(jìn)一步坍縮。一顆恒星一旦開始燃燒核燃料(將氫轉(zhuǎn)變?yōu)楹?稱為主序星，往后的生命歷程(它的‘演化’)就由質(zhì)量

4、惟一地決定。轉(zhuǎn)化由愛因斯坦質(zhì)量能量方程描述 ：△E=△m·c2。恒星燒完中心區(qū)的氫后，核心主要由氦構(gòu)成，恒星開始收縮。如果質(zhì)量足夠大，內(nèi)部溫度升高到開氏1億度，致使氦原子核開始聚變?yōu)樘?。恒星再次穩(wěn)定下來，但現(xiàn)在它有了一個氦燃燒核心，周圍是一個氫燃燒殼層，再外面是一個巨大的外包層；它已經(jīng)成了一顆紅巨星。,,主序星（太陽）,4,根據(jù)恒星演化理論，如果有12%的質(zhì)量損失，恒星將離開主星序。天文學(xué)上將恒星在主星序停留的時間作為他的壽

5、命。我們的太陽是宇宙中第二代恒星。也就是說我們是某個超新星的灰燼。太陽是50億年前由星際云瓦解后的一團(tuán)小云塌縮而成的,它的壽命約為100億年。太陽至少還能活50億年！當(dāng)太陽變成紅巨星時，大氣將膨脹，直到直徑大于水星軌道為止(有些關(guān)于太陽‘未來史’錯誤地得出，紅巨星階段的太陽將吞沒地球；其忽略了到太陽變成紅巨星之前，它將通過向太空噴射物質(zhì)損失掉大約1/4的質(zhì)量)。,大小比較：紅巨星和太陽,5,新恒星誕生,白矮星,,大?。杭t巨星/太陽/

6、白矮星,恒星作為相對穩(wěn)定的紅巨星的壽命比它在主序耽擱的時間短得多——大約是作為單純氫燃燒恒星壽命的5％-20％。（1）低質(zhì)量恒星的演化終點沒有直接觀察到。宇宙的年齡被認(rèn)為是一百多億年，不足以使得這些恒星耗盡核心的氫。當(dāng)前的理論都是基于計算機(jī)模型。（2）在包括太陽在內(nèi)的小質(zhì)量恒星（質(zhì)量小于1.44個太陽質(zhì)量）中，活躍的生命期行將結(jié)束時，將脫掉它的外層以形成行星狀星云，剩下一個致密的碳物質(zhì)核（鉆石?。?，其中一切聚變反應(yīng)均已熄滅，這就是白

7、矮星。白矮星將在數(shù)百萬年內(nèi)緩慢地將它的熱量輻射到太空中去，最后變成黑矮星；,,主序星,紅巨星,,6,(3)大質(zhì)量恒星的氫燃燒在幾干萬年甚至更短時間內(nèi)就結(jié)束, 進(jìn)入氦燃燒后, 演化為超巨星。星核因收縮而溫度極高, 極短時間內(nèi)依次點燃：碳燃燒→氖燃燒→氧燃燒→硅燃燒→最后點燃鐵燃燒。 鐵燃燒對于恒星來說是災(zāi)難性的, 因為這種核反應(yīng)不但不放出熱量, 反而要吸收熱量, 使得星核突然冷卻下來。于是支撐星核的壓力幾乎消失, 星核坍縮。在

8、其中心產(chǎn)生強(qiáng)大的壓力，質(zhì)子與電子結(jié)合成中子，中子不帶電荷, 可以擠壓到非常近的距離。于是演化成了一顆超密、超強(qiáng)磁場、體積很小、自轉(zhuǎn)極快的中子星。,新恒星的誕生,蟹狀星云中心有顆中子星,,主序星,超巨星,,,大小比較：白矮星和中子星,7,中子星的星核不可壓縮的, 外部物質(zhì)繼續(xù)下落, 發(fā)生反彈。形成壯觀的超新星爆發(fā)，結(jié)束其一生中子星的質(zhì)量有一個上限, 超過上限后中子也被壓碎，星體繼續(xù)坍縮成為黑洞。1973年，霍金考慮黑洞附近的量子效應(yīng)

9、，發(fā)現(xiàn)黑洞輻射，黑洞本身慢慢變小，溫度越變越高，最后爆炸而告終。,新恒星的誕生,,主序星,超巨星,,,蟹狀星云中心有顆中子星,超新星爆發(fā),,大熊座星系中央黑洞,8,歐洲空間局普朗克空間望遠(yuǎn)鏡繪制的全天輻射背景圖,英國著名科學(xué)家羅杰彭羅斯爵士稱，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了宇宙大爆炸之前還存在另一個宇宙的證據(jù)。在對宇宙微波背景輻射的研究中，發(fā)現(xiàn)了神秘的同心圓現(xiàn)象，提供了在前一個宇宙中所發(fā)生事件的痕跡。一共發(fā)現(xiàn)了12個同心圓輻射“印跡”，其中有五個環(huán)具有

10、特別的意義，分別對應(yīng)著宇宙演化歷史上五次大規(guī)模的事件。 宇宙微波背景輻射讓我們“窺視”了在大爆炸發(fā)生后三十萬年的情景。根據(jù)羅杰彭羅斯介紹：“新的宇宙循環(huán)理論”意味著黑洞將消耗掉宇宙中的一切物質(zhì)，并且發(fā)生相互碰撞，最終導(dǎo)致又一次的宇宙大爆炸。,宇宙輻射紅移：正在加速膨脹，由神秘的"暗能量"所驅(qū)動。,——2012-06-13摘自:新華網(wǎng),9,斯蒂芬·威廉·霍金，英國劍橋大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)及理論物理學(xué)系教

11、授，當(dāng)代最重要的廣義相對論和宇宙論家，是當(dāng)今享有國際盛譽(yù)的偉人之一，被稱為在世的最偉大的科學(xué)家，還被稱為“宇宙之王”。70年代他與彭羅斯一起證明了著名的奇性定理，為此他們共同獲得了1988年的沃爾夫物理獎。,10,[資料夾]生命的演化 ——達(dá)爾文進(jìn)化論,偉大的生物學(xué)家、進(jìn)化論的創(chuàng)立者查理·達(dá)爾文，生于1809年，英國人。達(dá)爾文在劍橋大學(xué)獲得學(xué)位后年僅22歲便乘“貝格爾”號隨船考察。1859年，達(dá)爾文出版《物種起

12、源》 。,11,[資料夾]社會的演化 ——馬克思主義,瑪雅文化:失落的高度文明,“太陽神鳥”金飾，2001年出土于成都金沙遺址的古蜀文明，成為中國文化遺產(chǎn)標(biāo)志,“馬踏飛燕”銅奔馬，1969年出土于甘肅武威雷臺一座東漢墓，成為中國旅游標(biāo)志。,12,從北歐小國芬蘭的一家木漿廠，到后來涉足多個行業(yè)的跨國集團(tuán)，再到移動通信時代的巨人，諾基亞，這個芬蘭民族企業(yè)的驕傲，140多年間歷經(jīng)風(fēng)雨。20年前致力于手機(jī)業(yè)務(wù)，在功能性手機(jī)的年代

13、下 “注重工程設(shè)計的企業(yè)文化”優(yōu)勢獲得高度成功，快速成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，手機(jī)市場的份額曾一度高達(dá)40%，成為2G時代的代名詞。隨著手機(jī)市場進(jìn)入智能機(jī)的3G時代，用戶更關(guān)心的是用戶體驗和功能拓展，諾基亞公司仍然固守“硬件的傳統(tǒng)優(yōu)勢”，而不在軟件和應(yīng)用設(shè)計上面及時調(diào)整戰(zhàn)略適應(yīng)外部市場環(huán)境的新變革。諾基亞目前為止倍受煎熬：2011年蘋果一舉成為全球最大智能手機(jī)廠商，現(xiàn)金儲備726億美元，超過厄瓜多爾、保加利亞、斯里蘭卡和哥斯達(dá)黎加等126個

14、國家的GDP之和，蘋果今天已是“富可敵百國”了 ；而諾基亞正在從中國、歐洲撤退； 諾基亞在高階市場被蘋果的iPhone占據(jù)，而低價市場被中國的山寨手機(jī)侵蝕。iPhone用戶三大愛好：游戲、拍照、發(fā)微博。安卓用戶三大愛好：刷機(jī)、重啟、換電池。塞班用戶三大愛好：摔手機(jī)、摔手機(jī)、摔手機(jī)。山寨用戶三大愛好：鳳凰傳奇、鳳凰傳奇、鳳凰傳奇。,[資料夾]企業(yè)的演化 ——諾基亞的迅速衰落,13,思考：經(jīng)濟(jì)學(xué)為什么不是一門演化的

15、學(xué)問？ ——1898年凡伯倫提出這個問題。后來發(fā)展出演化經(jīng)濟(jì)學(xué)。博弈論為什么不是一門演化的學(xué)問？ ——90年代以來國際上興起演化博弈理論（evolutionary game）：社會制度不是少數(shù)人理性設(shè)計結(jié)果,而是不斷適應(yīng)環(huán)境和外部變化的適應(yīng)性進(jìn)化過程。,第二篇 演化博弈理論的基本知識第三章 演化博弈理論的基本知識,14,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用,本節(jié)課程內(nèi)容概述：第一節(jié) 傳統(tǒng)博弈理性假設(shè)的局限

16、第二節(jié) 演化博弈理論的興起第三節(jié) 演化博弈理論的有限理性假設(shè)和基本分析過程第四節(jié) 演化博弈理論的不同動態(tài)模仿模型第五節(jié) 演化博弈理論的均衡分析方法第六節(jié) 演化博弈理論的最新進(jìn)展和局限性第七節(jié) 演化博弈理論在經(jīng)濟(jì)管理問題中的應(yīng)用,15,博弈理論的研究對象：參與者互動過程中沖突與合作問題；分析思路：,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第一節(jié) 傳統(tǒng)博弈理性假設(shè)的局限性,實際行為方式的無序化,產(chǎn)生了博弈論的“完全理性”概念,16

17、,傳統(tǒng)博弈理論的分析過程：參與者“完全理性”假設(shè)下，通過推理演繹達(dá)到均衡化過程。人們行為在完全理性假設(shè)下，其行為類比于按照既定程序運(yùn)行的計算機(jī)（即在完全理性假設(shè)下，人們的行為嚴(yán)格執(zhí)行幾種可行的策略選擇方案） ，沒有非理性的沖動、情緒因素，不會犯錯誤（有限理性）。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第一節(jié) 傳統(tǒng)博弈理性假設(shè)的局限性,17,作為一種數(shù)學(xué)分析方法，傳統(tǒng)博弈對參與者的“理性”要求非?？量蹋?目標(biāo)理性(主觀理性):參與者追求自

18、身利益的最大化(經(jīng)濟(jì)學(xué)理性的內(nèi)涵)過程理性（具有理性的能力）：給定參與者對外部環(huán)境的信念后最大化自己的報酬，即“前后一致的”做出選擇.可以分為兩個推理步驟：認(rèn)知理性（cognitive）——參與者對相關(guān)環(huán)境可獲得的信息與形成的信念之間的一致性，即參與者具有對相關(guān)環(huán)境形成信念的能力； 具體要求：參與者了解博弈的結(jié)構(gòu)和規(guī)則、以及理性的“共同知識”（遞推歸納法的基礎(chǔ)）、作為不完全信息博弈均衡求解基礎(chǔ)的貝葉斯理性（參與者對不確定

19、性事物具有事前概率分布的判斷，在動態(tài)過程中進(jìn)行更新的貝葉斯決策）。工具理性（instrumental）——參與者對外部給定的機(jī)遇與固定的偏好之間的一致性，即參與者具有從既定的信念推導(dǎo)出采取相應(yīng)策略的能力。 具體要求：參與者具有計算推理、預(yù)見、記憶、分析判斷的能力（例：求解動態(tài)博弈均衡的遞推歸納法），不會犯錯誤（例：顫抖手均衡要求犯錯誤時仍具有穩(wěn)健性）等。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第一節(jié) 傳統(tǒng)博弈理性假設(shè)的局限性,1

20、8,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第一節(jié)傳統(tǒng)博弈理性假設(shè)的局限性,來自實驗博弈的證據(jù)：蜈蚣博弈Centipede game（Rosenthal，1981）：理論分析結(jié)果：根據(jù)理性的共同知識假設(shè)，每個參與者能夠正確理解參與者之間的相互作用，因此做出正確的預(yù)期。均衡結(jié)果（1，1）。實驗結(jié)果：在一定階段內(nèi)存在合作。對偏離均衡路徑的解釋：合作意圖。最后通諜博弈（Roth et al，1991）： 100￥在兩個人中分?jǐn)偅?/p>

21、其中一人首先提出方案，對方不接受則雙方為0。理論分析結(jié)果：首先提出的人選擇99￥。實驗結(jié)果：美國、南斯拉夫選50:50,日本、以色列選60:40?？紤]了公平等社會文化規(guī)范?？偨Y(jié)：與理性原則下演繹推理不同的上述實驗結(jié)果，反映出傳統(tǒng)博弈的強(qiáng)理性假設(shè)過于嚴(yán)格。,19,社會學(xué)家格拉諾威特提出的“社會嵌入性”(social embeddedness)概念:“社會嵌入性”是指現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)中交易或組織嵌入在參與人的“社會網(wǎng)絡(luò)”中情形。格拉諾

22、威特在1985開創(chuàng)性論文中，一方面批評了杜克海姆和帕森斯(1951)“過度社會化”的社會學(xué)傳統(tǒng)；一方面批評了經(jīng)濟(jì)學(xué)效用理論“社會化不足”的缺陷，認(rèn)為規(guī)范系統(tǒng)既是內(nèi)生于市場或組織的參與者行為中，又是嵌入到具體的外部社會網(wǎng)絡(luò)中。從博弈論的視角看，該理論可以簡單概括為：社會交換域和經(jīng)濟(jì)交易域的關(guān)聯(lián)博弈。,20,Mark Granovetter是著名的現(xiàn)代美國社會學(xué)家，70年代以來他提出了許多具有重大影響的現(xiàn)代社會學(xué)理論。 他最出色的工作是社

23、會網(wǎng)絡(luò)理論（ social network theory）和經(jīng)濟(jì)社會學(xué)領(lǐng)域( economic sociology)，尤其是他在“The Strength of Weak Ties” (1972)一文中提出的信息在一個群體中傳播的理論。Granovetter獲Princeton University碩士學(xué)位，獲Harvard University博士學(xué)位，曾在Northwestern University、 State Univers

24、ity of New York at Stony Brook、 Johns Hopkins University任教，曾任Stanford University社會學(xué)系主任，現(xiàn)任School of Humanities and Sciences教授。,[資料夾] 社會學(xué)家格拉諾威特（Mark Granovetter）,http://www.stanford.edu/dept/soc/people/faculty/granovetter/

25、granovet.html,21,Mark Granovetter最著名的工作是文章“The Strength of Weak Ties”（后來形成專著 “Getting A Job ”），其基本的論斷是你的家庭成員和密友(“strong ties”) 無法向一般熟人、較為疏遠(yuǎn)的朋友等(“weak ties”)那樣提供給你多樣化的知識。在經(jīng)濟(jì)社會學(xué)領(lǐng)域， 1985年的文章“Economic Action and Social Stru

26、cture: The Problem of Embeddedness” 發(fā)起了一場“新經(jīng)濟(jì)社會學(xué)”運(yùn)動。這篇文章中提出了著名的社會學(xué)概念“嵌入性(embeddedness)”：個體或企業(yè)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系是嵌入到實際的社會網(wǎng)絡(luò)中，不存在一個絕對理性化的市場。他當(dāng)前工作是論述“Society and Economy”。,[資料夾] 格拉諾威特（Granovetter）的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn),http://www.stanford.edu/dept/soc/

27、people/faculty/granovetter/granovet.html,22,理性主義分析思路存在的問題： 強(qiáng)理性假設(shè)受到Binmore、Simon等許多學(xué)者的批評 “全知全能的荒謬?yán)硇詿o異于奧林匹亞山上無知不曉的神”——西蒙思考1：自然演化形成的生物種群處于穩(wěn)定狀態(tài)，其互動的機(jī)理？,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第一節(jié) 傳統(tǒng)博弈理性假設(shè)的局限性,各個植物種群分別占據(jù)不同的空間，使群落具有穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。

28、,各動物種群位于食物鏈的不同位置，形成穩(wěn)定的金字塔型生態(tài)結(jié)構(gòu)。,23,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第一節(jié) 傳統(tǒng)博弈理性假設(shè)的局限性,思考2：現(xiàn)實中大量的人們行為，表現(xiàn)出來與完全理性假設(shè)不符的非理性和有限理性特征，人類社會因此永遠(yuǎn)處于不可預(yù)知的無序沖突中？,24,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第一節(jié) 傳統(tǒng)博弈理性假設(shè)的局限性,Nash在其博士論文“Non-cooperative games”（1950年）給出Nash均衡的兩種解

29、釋，一種是完全理性的解釋——均衡是通過理性的參與者進(jìn)行嚴(yán)密的邏輯演繹推理得到的，對參與者的理性能力有較高要求（傳統(tǒng)博弈分析）。一種是基于群體行為的解釋——參與者“有限理性”假設(shè)下，通過歸納學(xué)習(xí)的時間消耗實現(xiàn)均衡化過程。 當(dāng)時沒有很好的方法對演化主義均衡實現(xiàn)過程構(gòu)建數(shù)學(xué)模型，國際上90年代興起演化博弈理論。,25,幾個基本概念辨析：“演化”與“革命”：演化是指漸進(jìn)的發(fā)展變化過程；革

30、命是指破壞性的激進(jìn)的變化?！把莼迸c”進(jìn)化”：系統(tǒng)的演化包括退化、進(jìn)化和停滯等多種不同的發(fā)展前景，而進(jìn)化僅僅特指單線式直線發(fā)展。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第二節(jié) 演化博弈理論的興起,停泊在涅瓦河上的“阿芙樂爾”號巡洋艦,白金漢宮是英國的王宮,26,思想淵源：達(dá)爾文創(chuàng)立的生物進(jìn)化論，提出在生存環(huán)境壓力下生物種群特征產(chǎn)生適應(yīng)性進(jìn)化的“自然選擇”基本思想，成為理論濫觴。經(jīng)濟(jì)學(xué)的演化理論可追溯到古典學(xué)派。1898年，凡伯倫就向經(jīng)

31、濟(jì)學(xué)家們提出了，“經(jīng)濟(jì)學(xué)為什么不是一門進(jìn)化的科學(xué)？” 20世紀(jì)初馬歇爾宣稱，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的麥加在經(jīng)濟(jì)生物學(xué)。 “經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析目標(biāo)應(yīng)當(dāng)在于經(jīng)濟(jì)生物學(xué)，而不是經(jīng)濟(jì)力學(xué)。但是，生物學(xué)概念比力學(xué)的概念更復(fù)雜”——《經(jīng)濟(jì)學(xué)原理》序言經(jīng)濟(jì)演化思想見于馬克思、熊彼特、哈耶克等大師門的論著。凡勃倫以后，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的巨大進(jìn)展上使經(jīng)濟(jì)演化理論難以對經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生影響。 演化經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門獨(dú)立學(xué)科出現(xiàn)，則是20 世紀(jì)80年代。1982

32、年，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家納爾遜和溫特出版了《經(jīng)濟(jì)變遷的演化理論》一書，分析了企業(yè)慣例發(fā)生演化的過程。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第二節(jié) 演化博弈理論的興起,27,[資料夾]現(xiàn)代微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)體系奠基人 阿爾弗雷德·馬歇爾(Alfred Marshall),英國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬歇爾（1842-1924），現(xiàn)代微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)體系（即劍橋?qū)W派、新古典學(xué)派）的奠基人。標(biāo)志現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)形成的里程碑著作《經(jīng)

33、濟(jì)學(xué)原理》出版于1890年。書中繼承了19 世紀(jì)以來英國古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的傳統(tǒng)，兼收并蓄，融合了供求論、生產(chǎn)費(fèi)用論、邊際效用論、邊際生產(chǎn)力論，建立以完全競爭為前提、以“均衡價格論”為核心的相當(dāng)完整的經(jīng)濟(jì)學(xué)體系。當(dāng)前大多數(shù)學(xué)院派經(jīng)濟(jì)學(xué)理論都建立馬歇爾提出的概念上，這套理論的核心觀點是，我們應(yīng)該相信市場能解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問題。一方面：馬歇爾的工作是開創(chuàng)性的，以前經(jīng)濟(jì)學(xué)家還不懂得形式化斯密理論的辦法。由于他的工作，一個新的經(jīng)濟(jì)學(xué)時代到來了，數(shù)學(xué)被

34、廣泛運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識積累變得十分迅速。 另一方面：馬歇爾意識到，經(jīng)濟(jì)學(xué)流行的靜態(tài)分析將被生物學(xué)概念的動態(tài)分析所取代。但是他所支配的數(shù)學(xué)工具使得經(jīng)濟(jì)學(xué)理論分析走上了靜態(tài)均衡分析的數(shù)理化道路。,28,[資料夾]20世紀(jì)偉大的經(jīng)濟(jì)學(xué)家約瑟夫·熊彼特,熊彼特（Joseph Alois Schumpeter， 1883－1950）生于維也納，年輕時進(jìn)入維也納大學(xué)，專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與法律。當(dāng)時的維也納群星薈萃，門格爾的經(jīng)濟(jì)學(xué)，

35、弗洛伊德的心理學(xué)，克林姆的建筑學(xué)，斯特勞斯的人類學(xué)，無不是人類精神的高峰。 熊彼特認(rèn)為，資本主義是“一個進(jìn)化過程”，“非連續(xù)歷史跳躍”過程。創(chuàng)新是“企業(yè)家對生產(chǎn)要素的新的組合”，是一個“創(chuàng)造性毀滅” 的過程。實質(zhì)性的市場競爭不是價格競爭，而是創(chuàng)新競爭。熊彼特的理論是經(jīng)濟(jì)學(xué)重要遺產(chǎn)，他首先提出現(xiàn)代創(chuàng)新理論，不但是知識經(jīng)濟(jì)的先驅(qū)者，其思想更是21世紀(jì)的主流思潮，到今天仍默默地支配著人心。他是20世紀(jì)最受推崇的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一，在經(jīng)濟(jì)學(xué)史上卓

36、越地位與亞當(dāng)?斯密、馬歇爾、凱恩斯等宗師同列。代表作：《經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論》《資本主義、社會主義和民主》《經(jīng)濟(jì)分析史》,管理大師德魯克說：“熊彼特智慧深邃、歷久彌新?！?29,Richard R. Nelson,Sidney G. Winter,[資料夾]演化經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始者納爾遜和溫特,納爾遜和溫特的《經(jīng)濟(jì)變遷的演化理論》是現(xiàn)代演化經(jīng)濟(jì)學(xué)的奠基之作，提出動態(tài)演化的企業(yè)和作為自然選擇的市場機(jī)制是影響經(jīng)濟(jì)變遷的兩個關(guān)鍵機(jī)制。 在書中對新古典

37、經(jīng)濟(jì)學(xué)兩大理論支柱 —— 最大化計算理性和經(jīng)濟(jì)均衡分析方法進(jìn)行替代性的否證。他們重新整拾起凡勃倫、哈耶克所采用的演化主義分析傳統(tǒng)，采納了西蒙關(guān)于有限理性的立場，將達(dá)爾文生物遺傳變異的演化機(jī)理移植到經(jīng)濟(jì)過程。認(rèn)為經(jīng)濟(jì)決策和行為選擇是通過不斷“試錯”尋求“滿意”的適應(yīng)性過程，而不是依靠精確算計對最大效用值的決斷。企業(yè)一般是按照“慣例”從事生產(chǎn)，慣例是由既有的制度、技術(shù)、知識綜合構(gòu)成的企業(yè)內(nèi)在的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，當(dāng)企業(yè)對慣例下的利潤水平不滿意時，則會

38、通過“外部搜尋”或“內(nèi)部搜尋”來改變慣例。 運(yùn)用生物學(xué)理論解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，納爾遜指出了兩點問題：一是在理解經(jīng)濟(jì)變遷和技術(shù)變遷的時候，找不到和生物基因機(jī)制對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)機(jī)制；二是來自制度方面的挑戰(zhàn)。生物的進(jìn)化有個相對隔離的環(huán)境，而演化經(jīng)濟(jì)學(xué)研究技術(shù)創(chuàng)新時，不能夠忽略制度對技術(shù)變遷以及創(chuàng)新的影響。,30,演化博弈理論的誕生：起源于80年代演化生物學(xué)研究：梅納德·史密斯（Maynard Simth）等研究生物種群演化現(xiàn)象，在1982

39、年《演化與博弈論》一書提出。其他演化博弈理論學(xué)者Price，Weibull、Levine、Friedman、Binmore等。早期一些演化生物學(xué)文獻(xiàn)：——Maynard Smith & Price（1973，1981）提出ESS均衡概念;—— Taylor & Jonker(1978)和Weibull (1995)提出模仿者動態(tài)模型； 國際期刊：Journal of Evolutionary Economics;

40、 Journal of Economic Theory; Games and Economic Behavior; Journal of Mathematical Biology,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第二節(jié) 演化博弈理論的興起,31,John Maynard Smith(192

41、0—2004) 。 演化生物學(xué)家，英國Sussex大學(xué)生物學(xué)教授； 1982年與Price一起提出了“演化穩(wěn)定策略ESS”均衡概念，成為演化博弈理論的一個基本概念。他發(fā)起設(shè)立了許多獎項，包括歐洲演化生物學(xué)會 (European Society for Evolutionary Biology)建立的John Maynard Smith Prize, 面向演化生物學(xué)界杰出的年輕學(xué)者。代表作：（1） John

42、Maynard Smith (1982) Evolution and the Theory of Games (Cambridge Univ. Press, Cambridge). （2）  The Theory of Evolution (Cambridge University Press 1993）,[資料夾] 梅納德·史密斯與演化博弈理論：,http://www.edge.org/3rd_culture/m

43、aynard_smith04/maynard_smith04_index.html,32,Maynard Smith(1982)等研究生物種群競爭現(xiàn)象，構(gòu)造了基本分析框架。每個參與者代表一個種群，隨機(jī)組合匹配，進(jìn)行預(yù)先規(guī)定好收益的要素博弈；少部分參與者的策略產(chǎn)生突變（試錯法）；大部分參與者根據(jù)不同的學(xué)習(xí)規(guī)則進(jìn)行模仿，其中最有效率的參與者經(jīng)選擇過程得以大量復(fù)制；（物演天擇，適者生存）演化主義基于群體行為的均衡 判斷標(biāo)準(zhǔn)：

44、 當(dāng)不同策略的分布構(gòu)成發(fā)生一個很小的變化后，仍能維持原穩(wěn)定構(gòu)成。含義：擊退那些突變的入侵策略。演化博弈理論成為90年代以來博弈論最為活躍的一個領(lǐng)域之一，并應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)社會體制的起源和多樣性、互補(bǔ)性演化研究中。,[資料夾]演化博弈理論的生物學(xué)起源：,33,Following the tradition of Joseph A. Schumpeter, it is designed to focus on original r

45、esearch with an evolutionary conception of the economy. The journal will publish articles with a strong emphasis on dynamics, changing structures (including technologies, institutions, beliefs and behaviours) and disequi

46、librium processes with an evolutionary perspective (innovation, selection, imitation, etc.). It favours interdisciplinary analysis and is devoted to theoretical, methodological and applied work.Editors: H. Hanusch, S. K

47、lepper Email: helpdesk@link.springer.dePublisher：Springer Berlin/Heidelberg,[資料夾] 國際期刊：Journal of Evolutionary Economics,34,“有限理性（bounded rationality）”的概念：Herbet Simon提出“有限理性”概念：參與者具有目標(biāo)的理性，但是由于面對復(fù)雜的、多元化的、不確定性的社

48、會現(xiàn)實，其認(rèn)知能力的有限性造成參與者在決策時只能達(dá)到滿意解，即缺少理性的能力。奈特的不確定性觀點：有限理性是由于Knight提出的內(nèi)在的不確定性造成的，即非線性系統(tǒng)固有的不可預(yù)知性。★ 對于具體的社會經(jīng)濟(jì)問題，應(yīng)抽象出有限理性的具體行為特征。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第三節(jié) 演化博弈理論的有限理性假設(shè)和基本分析過程,35,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第三節(jié) 演化博弈理論的有限理性假設(shè)和基本分析過程,演化博弈理論群體

49、參與者的“有限理性”內(nèi)涵:慣例行為（inertia）：由于參與者變更策略存在著成本，因此大多數(shù)人按慣例采取行動，被鎖定在已有策略中。（調(diào)整需要時間）決策上的“近似眼”(myopia)：當(dāng)少部分參與者變更策略時，總是以現(xiàn)有策略狀態(tài)作為已知條件進(jìn)行分析，而不具有預(yù)測能力（由于群體人數(shù)較多，因此無法預(yù)測，也無法影響其他個體的決策）。試錯法的嘗試行為(trial and experiments)：少部分具有冒險精神的參與者并不拘泥于最優(yōu)策

50、略，而是嘗試采取其它各種策略（產(chǎn)生包括生物學(xué)上遺傳變異機(jī)制、社會新生代出現(xiàn)等）。 資料：試錯法行為——“懶螞蟻” 的實驗,36,日本北海道大學(xué)農(nóng)學(xué)研究生院的進(jìn)化生物研究小組對三個分別由30只螞蟻組成的日本黑蟻群的活動進(jìn)行了觀察。發(fā)現(xiàn)大約80%的螞蟻從事某種工作，例如清理蟻穴垃圾或收集食物，很少停下來休息；20%的工蟻則整日無所事事。生物學(xué)家在這些“懶螞蟻”身上做了標(biāo)記，并且斷絕了螞蟻的食物來源，那些平時工作很勤快的螞蟻一籌

51、莫展，而“懶螞蟻”則“挺身而出”，帶領(lǐng)眾伙伴向它早已偵察到的新的食物源轉(zhuǎn)移。生物學(xué)家又把“懶螞蟻”全部抓走放在一起，神奇的是：結(jié)果其中80%的“懶螞蟻”變成了勤勞螞蟻，仍然有20%的螞蟻“懶惰”依舊。它們原來所在蟻群中的所有螞蟻都停止了工作，亂作一團(tuán)，直到把那些“懶螞蟻”放回去后，整個蟻群才恢復(fù)繁忙有序的工作。 點評：“懶螞蟻”總能看到組織的薄弱之處，擁有讓螞蟻群在困難時刻仍然存活的本領(lǐng)，可以避免把全部蟻力投入到

52、搬運(yùn)食物的勞作中，總是可以保持對新的食物的探索狀態(tài)，可以保證群體不斷得到新的食物。,[資料夾]試錯法行為——來自螞蟻種群的實驗,37,演化博弈理論的分析對象： 社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中有限理性的群體參與者通過各種具體的動態(tài)學(xué)習(xí)模仿過程，如何達(dá)到穩(wěn)定的均衡狀態(tài)。演化博弈理論主要解決的問題：（1）構(gòu)建體現(xiàn)不同理性要求的動態(tài)學(xué)習(xí)模型；（2）運(yùn)用穩(wěn)定性理論，分析學(xué)習(xí)調(diào)整過程中均衡的穩(wěn)定性，判斷動態(tài)模型是否收斂到的Nash均

53、衡（或者演化穩(wěn)定均衡ESS、演化均衡EE等均衡概念）。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第三節(jié) 演化博弈理論的有限理性假設(shè)和基本分析過程,38,演化博弈的基本分析過程：隨機(jī)組合博弈：生物系統(tǒng)或社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中存在著許多參與者（可以分為同類群體和不同類群體），通過隨機(jī)抽樣選出的參與者（代表某一特定的群體）進(jìn)行預(yù)先規(guī)定好的要素博弈，獲得相應(yīng)收益；——要素博弈（factor game）反映任一時點上各群體可行的策略集和相應(yīng)的收益，可用策略

54、式或擴(kuò)展式博弈表示。有限理性的行為：根據(jù)慣性行為的假設(shè)，參與者群體通過選取要素博弈的不同策略，形成了選取不同策略的比例分布。動態(tài)演化方程：在動態(tài)模仿過程中，上述比例分布是不斷變化的。根據(jù)不同的理性水平，分為不同的動態(tài)演化過程。均衡的穩(wěn)定性：根據(jù)比例分布的動態(tài)演化方程，分析演化過程的穩(wěn)定性。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第三節(jié) 演化博弈理論的有限理性假設(shè)和基本分析過程,39,演化博弈理論的基本要素：群體（population

55、s）：生物系統(tǒng)或社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中存在著許多參與者，可以分為同類群體和不同類群體， k?1 。每個群體都有自己的行動集合。支付函數(shù)(payoff function)：某種行動對應(yīng)的收益。對于策略式博弈表示的要素博弈，又稱為適應(yīng)度函數(shù)(fitness function)，與參與者選擇的策略及其當(dāng)前不同策略的比例分布有關(guān)。動態(tài)（dynamics）：反映群體參與者的學(xué)習(xí)、模仿過程，常見模仿者動態(tài)模型；均衡(equilibrium)：反映演化

56、的收斂穩(wěn)定狀態(tài)，包括靜態(tài)的ESS、動態(tài)的EE等概念。舉例：鷹－鴿博弈。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第三節(jié) 演化博弈理論的有限理性假設(shè)和基本分析過程,40,梅納德·史密斯（Maynard Smith）以鷹鴿博弈（hawk-dove game）開始，成為生物學(xué)討論演化穩(wěn)定性的標(biāo)準(zhǔn)模式。該博弈并不是表述老鷹和鴿子兩種物種的個體之間對抗，而是同一物種中不同行為類型的個體間的競爭關(guān)系：人類作為一個種群，具有鷹派好斗（hawk

57、ish）和 鴿派柔弱（dovish）的兩面性，如圖所示，爭奪一種資源，其價值是v。如果鷹進(jìn)攻而鴿默許，前者得到資源后者一無所獲（v，0）。如果雙方都進(jìn)攻或都被動，則各方獲得資源的機(jī)會均等。同時進(jìn)攻，導(dǎo)致雙方受傷，各自的成本為c, c > v ,概率是1/2。上述即為單一種群的策略式要素博弈。種群的支付取決于選擇鷹鴿策略分別在群體中所占的比例。,[資料夾]鷹－鴿博弈,伊拉克戰(zhàn)爭期間拉姆斯菲爾德為首的鷹派和鮑威爾為首的鴿派之間的

58、分歧,41,演化博弈模型的動態(tài)演化機(jī)理：演化博弈兩個基本過程是選擇過程（selection）和突變過程(mutation)，其在生物學(xué)和社會學(xué)中分別有著不同的演化機(jī)理：（1）生物學(xué)的基因遺傳變異機(jī)制；（2）社會新生代的出現(xiàn)；（3）市場競爭的進(jìn)入和退出機(jī)制；（4）個體經(jīng)驗積累的學(xué)習(xí)機(jī)制； 。。。。。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第四節(jié) 演化博弈理論的動態(tài)演化機(jī)理和各種動態(tài)模型,42,（1）生物種群的演化機(jī)理——基

59、因遺傳變異機(jī)制：個體層次上看：基因遺傳決定了個體的行為類型?；谧匀贿x擇機(jī)制的演化博弈理論具有個體行為停滯的特點，無法進(jìn)行個體理性的選擇。 “種瓜得瓜，種豆得豆”?！c達(dá)爾文進(jìn)化論一致的群體層次上看：在種群繁衍過程中，某種行為類型的適應(yīng)度不僅依賴于自然環(huán)境的選擇，而且依賴于社會環(huán)境（即群體中不同行為類型所占的比例）。當(dāng)個體的某種行為類型的適應(yīng)度高于群體加權(quán)平均水平時，其繁殖生存率更高。在群體層次上產(chǎn)生了種群演化的復(fù)制動力

60、學(xué)。缺陷：生物種群的基因遺傳變異機(jī)制中，個體不具備理性選擇能力，演化體現(xiàn)為代際繁殖率，進(jìn)程緩慢。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第四節(jié) 演化博弈理論的動態(tài)演化機(jī)理和各種動態(tài)模型,43,[資料夾]地球生物的演化——達(dá)爾文進(jìn)化論,偉大的生物學(xué)家、進(jìn)化論的創(chuàng)立者查理·達(dá)爾文，生于1809年，英國人。達(dá)爾文在劍橋大學(xué)獲得學(xué)位后年僅22歲便乘“貝格爾”號隨船考察。1859年，達(dá)爾文出版《物種起源》 。,44,（2）社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的

61、演化機(jī)理：問題提出：基于基因遺傳的演化機(jī)制過于緩慢，人類社會通過有限理性的學(xué)習(xí)過程，能夠?qū)崿F(xiàn)行為的更快收斂。（1）個體層次上的經(jīng)驗學(xué)習(xí)機(jī)制，如虛擬行動模型,個體貝葉斯決策;（2）企業(yè)層次的市場進(jìn)入和退出機(jī)制；（3）社會群體層次上的模仿行為；（4）社會新生代的出現(xiàn)（代際演化，其與生物學(xué)機(jī)理相同）。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第四節(jié) 演化博弈理論的動態(tài)演化機(jī)理和各種動態(tài)模型,45,[資料夾]人類社會進(jìn)步的時鐘比喻,美國傳

62、播學(xué)者弗德瑞克·威廉斯把人類從開始使用語言到公元2000年大約360個世紀(jì)形象地濃縮為1天的24小時，大致框定各種傳媒在這個“時鐘”上的位置：子夜12點，人類開始使用34000年前發(fā)明的語言，揭開口頭傳播的序幕；上午8點，洞窟壁畫出現(xiàn)，人類使用線條化符號傳遞信息由此開始；“時鐘”飛快走過12個小時，到了晚上的8點40分，埃及像形文字問世了；9點28分，成熟的字母出現(xiàn)；當(dāng)“時鐘”接近又一個子夜前的11點38分，谷登堡的

63、印刷機(jī)制造成功；在最后幾分鐘科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)，11點53分以蒸汽為動力的印刷術(shù)告成；此后，發(fā)展以秒為計：人類進(jìn)入20世紀(jì)最后幾十年。在這“一天”的最后2分鐘內(nèi)，記錄著這樣一些重大的發(fā)明創(chuàng)造：,11點53分24秒發(fā)明電報；11點54分38秒架設(shè)第一條橫跨大西洋的有線電纜，11點55分02秒有了電話： 11點55分47秒，無線電報、電影攝影機(jī)出現(xiàn)； 11點56分48秒，商業(yè)廣播問世； 11點57分04秒，有聲電影來到人間；

64、11點57分40秒，最早的電子計算機(jī)誕生。,倒數(shù)108秒，彩色電影生產(chǎn)開始； 倒數(shù)101秒，立體聲廣播開播；  倒數(shù)92秒，第一顆商用衛(wèi)星升天； 倒數(shù)87秒，分時電腦問世；  倒數(shù)49秒，時近1981年,“哥倫比亞”號太空船巡航成功 。。。。。,46,演化博弈的動態(tài)模型：演化博弈基本的選擇動態(tài)（selection dynamics）表述為：其中θi(t)表示在t時刻選

65、擇策略i的個體在群體中所占比例； 函數(shù)gi(θ)表示某種具體選擇過程，不同學(xué)習(xí)機(jī)制對應(yīng)不同函數(shù).選擇動態(tài)的基本特征：當(dāng)初始狀態(tài)下沒有人采取某一純策略i時，則永遠(yuǎn)不會被采用；參與者只能模仿那些已經(jīng)存在的策略。即沒有反映出突變機(jī)制。,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第四節(jié) 演化博弈理論的動態(tài)演化機(jī)理和各種動態(tài)模型,47,演化博弈最常見的動態(tài)模型：模仿者動態(tài)（replicator dynamics） 是最常見的一種動態(tài)過程Ta

66、ylor & Jonker (1978), Weibull (1995) ：每一個參與者只代表某一特定的同類群體，其長期堅持采用某種純策略si，采用某種策略的群體比例θi的增長率d θi /dt是此策略效用u(si)與群體平均效用差的嚴(yán)格增函數(shù)：注意：模仿者動態(tài)模型具有很好的生物學(xué)解釋基礎(chǔ)；一些學(xué)者對其社會經(jīng)濟(jì)的解釋基礎(chǔ)展開研究（Binmore&Samuelson,1995; Blume&Easley,19

67、92; BÖrgers&Sarin,1993），如進(jìn)入退出機(jī)制、隨機(jī)突變和行為模仿等。 來自蟻群的一個實例,第七章 演化博弈理論及其應(yīng)用第四節(jié) 演化博弈理論的動態(tài)演化機(jī)理和各種動態(tài)模型,48,[資料夾]模仿者動態(tài)——一個來自蟻群的實例,科學(xué)證明在現(xiàn)代人類還未出現(xiàn)的數(shù)百萬年前，螞蟻就在進(jìn)行著許多社會革新：分工合作、耕種甚至是奴隸制。這種能力的獲得與它們數(shù)千萬年的發(fā)展歷史不無關(guān)系。生物學(xué)家研究

68、發(fā)現(xiàn)，螞蟻通過雜交繁殖實現(xiàn)一個相互依賴的組織系統(tǒng)。而螞蟻這種相互依賴的組織系統(tǒng)在執(zhí)行具體任務(wù)中過程又是怎樣實施的呢？科學(xué)家通過研究后對此作出解釋說，螞蟻在所到之處都會留下一種被稱為外激素的化學(xué)物質(zhì)，其他螞蟻可以利用這些化學(xué)物質(zhì)判斷自己的路線是否正確，因為這種物質(zhì)的濃度越大就表明走過的螞蟻越多，也就說明是一條比較合理的路線。,49,其它各種選擇動態(tài)：收益正性動態(tài)（payoff-positive dynamics）：所有超出平均收益的純