sse706股票質(zhì)押回購(gòu)市場(chǎng)參與者技術(shù)實(shí)施指引-上海證券交易所

1、1,股票質(zhì)押回購(gòu)技術(shù)指引,上交所技術(shù)規(guī)劃與服務(wù)部,2,技術(shù)實(shí)現(xiàn)概況,股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)在上交所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。市場(chǎng)通過EzSTEP報(bào)盤軟件接入上交所，申報(bào)該業(yè)務(wù)各類型訂單，發(fā)起撤單，接收上交所實(shí)時(shí)確認(rèn)。上交所在閉市后，向市場(chǎng)發(fā)送盤后數(shù)據(jù)BGH。,3,業(yè)務(wù)申報(bào)流程圖,4,申報(bào)請(qǐng)求類型,股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)包含以下六類申報(bào)：初始交易（SPN）申報(bào)消息；補(bǔ)充質(zhì)押（SPS）申報(bào)消息；購(gòu)回交易（SPR）和終止購(gòu)回（SPT）申報(bào)消息；部

2、分解除質(zhì)押（SPD）和違約處置（SPB）申報(bào)消息。,5,申報(bào)時(shí)間及申報(bào)關(guān)聯(lián)關(guān)系,交易時(shí)間為每個(gè)交易日的9:30至11:30、13:00至15:00 本業(yè)務(wù)申報(bào)中，初始交易、補(bǔ)充質(zhì)押是獨(dú)立的申報(bào)，因此需各自對(duì)應(yīng)不同的購(gòu)回交易、或部分解除質(zhì)押、或違約處置、或終止購(gòu)回申報(bào)。,6,申報(bào)要點(diǎn),本業(yè)務(wù)中，申報(bào)買方為融出方，申報(bào)賣方為融入方。（PBU和帳戶、營(yíng)業(yè)部代碼）在沒有特別申明的情況下，交易所后臺(tái)一般根據(jù)買方（融出方）業(yè)務(wù)PBU與ClOrd

3、ID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，因此，數(shù)據(jù)庫接口中PBU字段也對(duì)應(yīng)為用于訂單唯一性組合的PBU；申報(bào)可撤單。,7,申報(bào)要點(diǎn),補(bǔ)充質(zhì)押中雙方帳號(hào)、雙方PBU都必須同初始交易申報(bào)訂單，購(gòu)回交易、終止購(gòu)回、部分解除質(zhì)押、違約處置中雙方帳號(hào)、雙方PBU都必須同初始交易申報(bào)或補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)。本業(yè)務(wù)申報(bào)實(shí)時(shí)響應(yīng)中OrderID在本業(yè)務(wù)中可作為成交編號(hào)。,8,申報(bào)要點(diǎn),申報(bào)消息包含本訂單申報(bào)日期。業(yè)務(wù)合同／合約編號(hào)，交易所不校驗(yàn)。標(biāo)的證券

4、代碼，與數(shù)據(jù)庫證券代碼一致。撤單中買賣方向無意義。過戶數(shù)據(jù)中成交金額對(duì)于股票質(zhì)押回購(gòu)初始交易，為初始交易金額；購(gòu)回交易，為購(gòu)回交易金額。,9,證券描述標(biāo)簽,轉(zhuǎn)發(fā)給中登，交易所不校驗(yàn)填寫規(guī)則（中登提供）：1、證券類別字段不為空，填寫標(biāo)的券的證券類別。2、流通類型字段不為空，填寫標(biāo)的券的流通類型。3、權(quán)益類別左對(duì)齊，位數(shù)不足的右補(bǔ)空格，若標(biāo)的券無權(quán)益類別，則填兩位空格。4、掛牌年份右對(duì)齊，位數(shù)不足的左邊補(bǔ)0，若標(biāo)的券無掛牌年份

5、，則填0000（四個(gè)零）。5、上述4要素均應(yīng)按股東持有表中相應(yīng)字段取值，若與持有表記錄不一致，則日終質(zhì)押（解除質(zhì)押）處理失敗。,10,技術(shù)文檔,市場(chǎng)相關(guān)技術(shù)文檔前期已預(yù)發(fā)布技術(shù)開發(fā)稿，正式技術(shù)文檔已經(jīng)在本所外網(wǎng)發(fā)布，并發(fā)布相關(guān)通知。文檔地址：本所外網(wǎng)交易專區(qū)技術(shù)文檔欄文檔編號(hào)名稱：1、 IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說明書1.32 版_201305202、 SSE706 股票質(zhì)押回購(gòu)市